Сравнение MTMIX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
MTMIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MTMIX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTMIX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTMIX MainStay MacKay Total Return Bond Fund | -0.23% | 7.83% | 4.76% | 7.92% | -15.29% | -0.81% | 9.72% | 9.38% | -1.22% | 4.64% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MTMIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции MTMIX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 2.57% против 1.60% соответственно.
MTMIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.57%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTMIX и GUGAX
И MTMIX, и GUGAX имеют комиссию равную 0.45%.
Доходность на риск
MTMIX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
MTMIX
GUGAX
Сравнение MTMIX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTMIX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.34 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.95 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.76 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 6.51 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTMIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.34 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.30 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.08 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между MTMIX и GUGAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTMIX и GUGAX
Дивидендная доходность MTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что сопоставимо с доходностью GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTMIX MainStay MacKay Total Return Bond Fund | 4.49% | 5.01% | 5.47% | 4.38% | 3.89% | 5.43% | 3.58% | 2.84% | 2.82% | 2.62% | 2.98% | 3.12% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок MTMIX и GUGAX
Максимальная просадка MTMIX за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTMIX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTMIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -38.57% | +18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -3.08% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -20.53% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.47% | -23.06% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -6.72% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -11.29% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.84% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTMIX и GUGAX
MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MTMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTMIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.00% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 1.82% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 4.02% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 6.57% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 5.44% | -0.46% |