PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTLFX с MEIKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTLFX с MEIKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTLFX (MFS Municipal Limited Maturity Fund) and MEIKX (MFS Value Fund) are both mutual funds - MTLFX is a Municipal Bonds fund managed by MFS, while MEIKX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MTLFX returned 2.10%/yr vs 10.01%/yr for MEIKX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. MTLFX charges 0.60%/yr vs 0.43%/yr for MEIKX.

Доходность

Сравнение доходности MTLFX и MEIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) и MFS Value Fund (MEIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTLFX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у MEIKX с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции MTLFX уступали акциям MEIKX по среднегодовой доходности: 2.10% против 10.01% соответственно.

MTLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.70%
3 года*
4.60%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.10%

MEIKX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.09%
6 месяцев
5.41%
1 год
13.09%
3 года*
13.17%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTLFX и MEIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTLFX
MFS Municipal Limited Maturity Fund		0.91%6.04%3.41%4.36%-5.65%0.70%3.27%5.50%1.28%3.24%
MEIKX
MFS Value Fund		4.09%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%

Correlation

The correlation between MTLFX and MEIKX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

-0.09

The correlation between MTLFX and MEIKX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Limited Maturity Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MTLFX:
MTLFX с GTDDXMTLFX с MEIAXMTLFX с BATVXMTLFX с DCARXMTLFX с LSMSXMTLFX с DFSMXMTLFX с FSMUX
Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с BBGLX

Доходность на риск

MTLFX vs. MEIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTLFX
Ранг доходности на риск MTLFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTLFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTLFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTLFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTLFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTLFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTLFX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTLFXMEIKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.22

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
1.79

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.21

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.87

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

6.48

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTLFX vs. MEIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTLFX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа MEIKX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTLFX и MEIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTLFXMEIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.22

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.56

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.61

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.40

+1.14

Просадки

Сравнение просадок MTLFX и MEIKX

Максимальная просадка MTLFX за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTLFX и MEIKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTLFXMEIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

-56.81%

+47.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-6.76%

+4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.50%

-13.15%

+10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.66%

-17.50%

+8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.98%

-36.68%

+27.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-2.20%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-9.45%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.95%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MTLFX и MEIKX

Текущая волатильность для MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) составляет 0.62%, в то время как у MFS Value Fund (MEIKX) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что MTLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTLFXMEIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

2.24%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

7.70%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

10.38%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.24%

13.91%

-11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.51%

16.55%

-14.04%

Сравнение комиссий MTLFX и MEIKX

MTLFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MEIKX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTLFX и MEIKX

Дивидендная доходность MTLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности MEIKX в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIKX
MFS Value Fund		9.54%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%
MTLFX
MFS Municipal Limited Maturity Fund		3.09%4.06%3.34%2.32%1.13%1.30%1.75%2.27%2.13%2.07%1.95%1.75%

Часто задаваемые вопросы

MTLFX and MEIKX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEIKX has higher volatility (2.24%) compared to MTLFX (0.62%). In terms of maximum drawdown, MTLFX dropped -8.98% vs MEIKX's -56.81%.

MTLFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTLFX и MEIKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор