PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTL.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTL.TO с BANK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mullen Group Ltd. (MTL.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MTL.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mullen Group Ltd. (MTL.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTL.TO и BANK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
MTL.TO
Mullen Group Ltd.		10.97%14.66%9.57%1.51%30.56%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		0.95%41.00%27.90%16.23%-20.47%

Доходность по периодам

С начала года, MTL.TO показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у BANK.TO с доходностью 0.95%.

MTL.TO

1 день
1.00%
1 месяц
0.65%
С начала года
10.97%
6 месяцев
25.47%
1 год
44.51%
3 года*
11.24%
5 лет*
11.81%
10 лет*
6.96%

BANK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.95%
6 месяцев
15.78%
1 год
40.75%
3 года*
26.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mullen Group Ltd.

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с MTL.TO:
MTL.TO с BPF-UN.TOMTL.TO с CIGI.TOMTL.TO с L.TOMTL.TO с ^GSPCMTL.TO с CPMTL.TO с SRU-UN.TOMTL.TO с SCHD
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Доходность на риск

MTL.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTL.TO
Ранг доходности на риск MTL.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTL.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTL.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTL.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTL.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mullen Group Ltd. (MTL.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTL.TOBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

2.96

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

3.69

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.58

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.12

3.93

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

16.11

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTL.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTL.TO на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTL.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTL.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.96

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.85

-1.47

Корреляция

Корреляция между MTL.TO и BANK.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTL.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность MTL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности BANK.TO в 14.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTL.TO
Mullen Group Ltd.		4.87%5.34%5.28%5.13%4.67%4.13%3.30%6.47%4.91%2.29%2.82%8.57%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.44%13.73%15.28%13.60%10.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTL.TO и BANK.TO

Максимальная просадка MTL.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTL.TO и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MTL.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-29.03%

-70.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-10.61%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-3.64%

-96.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.11%

-9.15%

-83.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.59%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MTL.TO и BANK.TO

Mullen Group Ltd. (MTL.TO) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что MTL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTL.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

6.55%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

9.76%

+8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

13.86%

+9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

15.70%

+11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

15.70%

+16.26%