Сравнение MTFEX с FMBIX
MTFEX (MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund) and FMBIX (Fidelity Municipal Bond Index Fund) are both Municipal Bonds funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTFEX charges 0.97%/yr vs 0.07%/yr for FMBIX.
Доходность
Сравнение доходности MTFEX и FMBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MTFEX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
FMBIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTFEX и FMBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTFEX MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund | 1.50% | 4.65% | 2.02% | 5.14% | -7.11% | 2.07% | 4.32% | 2.66% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.60% | 1.32% | 5.89% | -10.00% | 1.14% | 3.10% | 1.48% |
Correlation
The correlation between MTFEX and FMBIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between MTFEX and FMBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTFEX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск
MTFEX
FMBIX
Сравнение MTFEX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund (MTFEX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTFEX | FMBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTFEX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MTFEX и FMBIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTFEX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.88% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTFEX и FMBIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTFEX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.91% | — | — |
Сравнение комиссий MTFEX и FMBIX
MTFEX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTFEX и FMBIX
Дивидендная доходность MTFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.70% | 2.60% | 2.29% | 1.17% | 1.28% | 1.59% | 0.77% |
MTFEX MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund | 3.33% | 3.33% | 3.48% | 2.74% | 2.30% | 2.36% | 1.74% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
MTFEX and FMBIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTFEX и FMBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор