PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTFEX с MCYVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTFEX с MCYVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTFEX (MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund) and MCYVX (MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - MTFEX is a Municipal Bonds fund managed by MainStay, while MCYVX is a Emerging Markets Diversified fund managed by MainStay. Over the past 5 years, MTFEX returned 1.24%/yr vs 6.75%/yr for MCYVX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MTFEX charges 0.97%/yr vs 1.57%/yr for MCYVX.

Доходность

Сравнение доходности MTFEX и MCYVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund (MTFEX) и MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTFEX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у MCYVX с доходностью 34.50%.

MTFEX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.00%
1 год
6.66%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.24%
10 лет*
—

MCYVX

1 день
0.40%
1 месяц
6.43%
С начала года
34.50%
6 месяцев
38.01%
1 год
69.19%
3 года*
28.29%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTFEX и MCYVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MTFEX
MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund		1.50%4.65%2.02%5.14%-7.11%2.07%4.32%2.87%
MCYVX
MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund		34.50%34.98%11.91%6.92%-28.37%-4.28%35.91%7.86%

Correlation

The correlation between MTFEX and MCYVX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund

MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MTFEX:
MTFEX с SCMTXMTFEX с MNOVXMTFEX с MMHVXMTFEX с MECVXMTFEX с MSCVXMTFEX с MDHVXMTFEX с DFSMX
Часто сравнивают с MCYVX:
MCYVX с MECVXMCYVX с MMHVXMCYVX с MSCVXMCYVX с MNOVXMCYVX с MDHVXMCYVX с BEMIXMCYVX с BADEX

Доходность на риск

MTFEX vs. MCYVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTFEX
Ранг доходности на риск MTFEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTFEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTFEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTFEX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTFEX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTFEX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MCYVX
Ранг доходности на риск MCYVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCYVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCYVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCYVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCYVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCYVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTFEX c MCYVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund (MTFEX) и MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTFEXMCYVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
3.80

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
4.47

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.65

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

5.96

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

21.44

-12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTFEX vs. MCYVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTFEX на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCYVX равному 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTFEX и MCYVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTFEXMCYVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

3.80

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.40

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.41

+0.15

Просадки

Сравнение просадок MTFEX и MCYVX

Максимальная просадка MTFEX за все время составила -11.88%, что меньше максимальной просадки MCYVX в -44.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTFEX и MCYVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTFEXMCYVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.88%

-44.62%

+32.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-12.12%

+9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

-17.79%

+13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.88%

-41.04%

+29.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-20.85%

+18.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

3.36%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MTFEX и MCYVX

Текущая волатильность для MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund (MTFEX) составляет 0.86%, в то время как у MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что MTFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCYVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTFEXMCYVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

6.52%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

16.09%

-14.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

19.00%

-16.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

16.93%

-13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.91%

18.75%

-14.84%

Сравнение комиссий MTFEX и MCYVX

MTFEX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MCYVX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTFEX и MCYVX

Дивидендная доходность MTFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности MCYVX в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MCYVX
MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund		3.92%5.27%0.14%0.62%0.63%0.45%0.19%1.74%0.37%
MTFEX
MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund		3.33%3.33%3.48%2.74%2.30%2.36%1.74%1.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTFEX and MCYVX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCYVX has higher volatility (6.52%) compared to MTFEX (0.86%). In terms of maximum drawdown, MTFEX dropped -11.88% vs MCYVX's -44.62%.

MCYVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 3.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTFEX и MCYVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор