- ISIN
- US56064L3713
- Эмитент
- MainStay
- Дата выпуска
- 27 июн. 2019 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MTFEX
MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund (MTFEX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции MTFEX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MTFEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,065.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund (MTFEX) показал доход в 1.60% с начала года и 7.00% за последние 12 месяцев.
MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MTFEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MTFEX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.01% | 1.19% | -2.19% | 1.02% | 0.39% | 0.21% | 1.60% | ||||||
| 2025 | 0.51% | 1.00% | -1.50% | -0.58% | 0.18% | 0.82% | -0.03% | 0.72% | 1.89% | 1.03% | 0.27% | 0.28% | 4.65% |
| 2024 | -0.02% | 0.18% | 0.08% | -0.86% | -0.12% | 1.36% | 0.72% | 0.80% | 0.80% | -1.16% | 1.23% | -0.96% | 2.02% |
| 2023 | 2.19% | -1.42% | 1.25% | -0.21% | -0.36% | 0.81% | 0.29% | -0.77% | -1.86% | -1.09% | 4.27% | 2.11% | 5.14% |
| 2022 | -2.19% | -0.67% | -2.68% | -2.26% | 0.75% | -1.64% | 2.51% | -1.69% | -3.19% | -0.42% | 4.01% | 0.38% | -7.11% |
| 2021 | 0.91% | -1.31% | 0.69% | 0.78% | 0.42% | 0.30% | 0.67% | -0.38% | -0.85% | -0.16% | 0.91% | 0.09% | 2.07% |
Метрики бенчмарка
MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund has an annualized alpha of 1.68%, beta of 0.04, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2019.
- This fund participated in 22.09% of S&P 500 Index downside but only 13.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.68%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 13.98%
- Участие в снижении
- 22.09%
Комиссия
Комиссия MTFEX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTFEX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund (MTFEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MTFEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.41 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.93 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 13.52 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.33 | $0.26 | $0.22 | $0.24 | $0.18 | $0.18 |
Дивидендный доход | 3.33% | 3.33% | 3.48% | 2.74% | 2.30% | 2.36% | 1.74% | 1.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.26 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.22 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund показал максимальную просадку в 11.88%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.
Текущая просадка MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund составляет 0.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -11.88%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 11mo | 3y 1moавг. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -11.24%март 2020 г. | 17d | 4mo 19d | 5mo 6dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.34%апр. 2025 г. | 1mo 7d | 4mo 29d | 6mo 6dмарт 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.78%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -2.19%дек. 2024 г. | 10d | 2mo 10d | 2mo 20dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| MTFEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.88% | -56.78% | +44.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -9.10% | +6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | -18.90% | +14.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.88% | -25.43% | +13.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.74% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -10.72% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.97% | -1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MTFEX
Добавьте MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MTFEX