PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTEC.L с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTEC.L с ITA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MTEC.L (Made Tech Group plc) is a stock, while ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Over the past 3 years, MTEC.L returned 30.16%/yr vs 24.82%/yr for ITA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTEC.L и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Made Tech Group plc (MTEC.L) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MTEC.L торгуется в GBp, в то время как ITA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MTEC.L показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 8.37%.

MTEC.L

1 день
3.29%
1 месяц
4.67%
С начала года
15.44%
6 месяцев
45.37%
1 год
26.61%
3 года*
30.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITA

1 день
0.00%
1 месяц
4.99%
С начала года
8.37%
6 месяцев
13.73%
1 год
30.64%
3 года*
24.82%
5 лет*
17.87%
10 лет*
15.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTEC.L и ITA

2026 (YTD)20252024202320222021
MTEC.L
Made Tech Group plc		15.44%34.65%134.88%-52.22%-79.91%-17.04%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.02%38.05%17.84%8.62%23.04%-1.66%

Correlation

The correlation between MTEC.L and ITA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Made Tech Group plc

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

MTEC.L vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTEC.L
Ранг доходности на риск MTEC.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTEC.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTEC.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTEC.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTEC.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTEC.L c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Made Tech Group plc (MTEC.L) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTEC.LITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.49

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.11

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

2.01

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

5.05

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTEC.L vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTEC.L на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTEC.L и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTEC.LITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.49

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.60

-0.95

Просадки

Сравнение просадок MTEC.L и ITA

Максимальная просадка MTEC.L за все время составила -94.11%, что больше максимальной просадки ITA в -44.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTEC.L и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTEC.LITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.11%

-44.96%

-49.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.59%

-15.35%

-21.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.79%

-18.05%

-36.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.96%

-7.62%

-64.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.88%

-8.04%

-67.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.50%

6.09%

+8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MTEC.L и ITA

Made Tech Group plc (MTEC.L) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что MTEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTEC.LITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

6.24%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

16.70%

+21.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.21%

20.68%

+33.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.75%

19.58%

+46.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.75%

23.09%

+42.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTEC.L и ITA

MTEC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.47%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
MTEC.L
Made Tech Group plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTEC.L and ITA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTEC.L и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор