Сравнение MSYIX с XILSX
MSYIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio) and XILSX (Pioneer ILS Interval Fund) are both High Yield Bonds funds. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MSYIX charges 0.65%/yr vs 1.88%/yr for XILSX.
Доходность
Сравнение доходности MSYIX и XILSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSYIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XILSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 8.86%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSYIX и XILSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSYIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio | 0.47% | 7.94% | 8.78% | 13.52% | -11.56% | 5.57% | 3.26% | 13.77% | -2.75% | 5.57% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 9.42% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
Correlation
The correlation between MSYIX and XILSX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSYIX vs. XILSX — Ранг доходности на риск
MSYIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XILSX
Сравнение MSYIX c XILSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSYIX | XILSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 42.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 116.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 793.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSYIX и XILSX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSYIX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -14.53% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.85% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSYIX и XILSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSYIX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.06% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.77% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.91% | — |
Сравнение комиссий MSYIX и XILSX
MSYIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSYIX и XILSX
Дивидендная доходность MSYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности XILSX в 8.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSYIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio | 3.63% | 7.03% | 7.25% | 6.71% | 6.29% | 5.57% | 5.90% | 6.20% | 6.27% | 5.75% | 6.22% | 6.77% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.69% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSYIX and XILSX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSYIX и XILSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор