PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSYIX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSYIX с XILSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSYIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio) and XILSX (Pioneer ILS Interval Fund) are both High Yield Bonds funds. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MSYIX charges 0.65%/yr vs 1.88%/yr for XILSX.

Доходность

Сравнение доходности MSYIX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MSYIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XILSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.97%
6 месяцев
10.49%
1 год
24.81%
3 года*
19.66%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSYIX и XILSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSYIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio		0.47%7.94%8.78%13.52%-11.56%5.57%3.26%13.77%-2.75%5.46%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		7.97%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%

Correlation

The correlation between MSYIX and XILSX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с MSYIX:
MSYIX с VGENXMSYIX с AXSIXMSYIX с MSEQXMSYIX с MEGIXMSYIX с CPODXMSYIX с EDDMSYIX с CPOAX
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с SRRIXXILSX с NHSXILSX с THHYXXILSX с CBYYXXILSX с AGEPXXILSX с PBMFXXILSX с PLD

Доходность на риск

MSYIX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSYIX
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSYIX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSYIX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSYIXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.17

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.63

—

Просадки

Сравнение просадок MSYIX и XILSX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSYIXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-14.53%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.91%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSYIX и XILSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSYIXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.05%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

3.77%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

3.93%

—

Сравнение комиссий MSYIX и XILSX

MSYIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSYIX и XILSX

Дивидендная доходность MSYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности XILSX в 8.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSYIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio		4.18%7.03%7.25%6.71%6.29%5.57%5.90%6.20%6.27%5.75%6.22%6.77%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.81%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSYIX and XILSX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSYIX и XILSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор