Сравнение MSYIX с CPMPX
MSYIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio) and CPMPX (Changing Parameters Fund) are both High Yield Bonds funds. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSYIX charges 0.65%/yr vs 2.90%/yr for CPMPX.
Доходность
Сравнение доходности MSYIX и CPMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSYIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPMPX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 4.16%
Сравнение доходности по годам MSYIX и CPMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSYIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio | 0.47% | 7.94% | 8.78% | 13.52% | -11.56% | 5.57% | 3.26% | 13.77% | -2.75% | 6.95% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.76% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
Correlation
The correlation between MSYIX and CPMPX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2012 г. | 0.52 |
The correlation between MSYIX and CPMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSYIX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск
MSYIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPMPX
Сравнение MSYIX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSYIX | CPMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSYIX и CPMPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSYIX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -8.87% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.18% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.86% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSYIX и CPMPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSYIX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.86% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.84% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.12% | — |
Сравнение комиссий MSYIX и CPMPX
MSYIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSYIX и CPMPX
Дивидендная доходность MSYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности CPMPX в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.80% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
MSYIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio | 4.18% | 7.03% | 7.25% | 6.71% | 6.29% | 5.57% | 5.90% | 6.20% | 6.27% | 5.75% | 6.22% | 6.77% |
Часто задаваемые вопросы
MSYIX and CPMPX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSYIX и CPMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор