Сравнение MSTQX с FGJEX
MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) and FGJEX (Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, MSTQX returned -2.27% vs 22.68% for FGJEX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTQX charges 0.85%/yr vs 0.46%/yr for FGJEX.
Доходность
Сравнение доходности MSTQX и FGJEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTQX показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью 6.93%.
MSTQX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- -11.30%
- 1 год
- -2.27%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- —
FGJEX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTQX и FGJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 5.36% | -0.40% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 6.93% | 24.15% |
Correlation
The correlation between MSTQX and FGJEX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between MSTQX and FGJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTQX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск
MSTQX
FGJEX
Сравнение MSTQX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTQX | FGJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.73 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 11.46 | -11.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTQX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.14 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 2.73 | -2.26 |
Просадки
Сравнение просадок MSTQX и FGJEX
Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и FGJEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTQX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -8.32% | -27.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -8.32% | -13.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.16% | -0.70% | -11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -1.06% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 1.98% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQX и FGJEX
Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTQX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.34% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 7.96% | +10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 10.67% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 10.85% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 10.85% | +9.86% |
Сравнение комиссий MSTQX и FGJEX
MSTQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQX и FGJEX
Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FGJEX в 9.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 9.24% | 9.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 0.65% | 0.69% | 10.80% | 4.21% | 9.79% | 15.98% | 2.15% | 2.04% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
MSTQX and FGJEX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTQX has higher volatility (2.62%) compared to FGJEX (2.34%). In terms of maximum drawdown, MSTQX dropped -36.23% vs FGJEX's -8.32%.
FGJEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTQX и FGJEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор