PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQX с FGJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).

MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQX и FGJEX

2026 (YTD)2025
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		-3.68%-0.40%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, MSTQX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.

MSTQX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-18.05%
1 год
-6.17%
3 года*
8.23%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar U.S. Equity Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с VOOMSTQX с MSCIMSTQX с MSTMXMSTQX с MSTSXMSTQX с MSTFXMSTQX с MSTVX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с AGRDXFGJEX с TAGRXFGJEX с BEQGX

Сравнение комиссий MSTQX и FGJEX

MSTQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.

MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Доходность на риск

MSTQX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQXFGJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.34

-1.94

Корреляция

Корреляция между MSTQX и FGJEX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQX и FGJEX

Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.71%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTQX и FGJEX

Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и FGJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-8.32%

-27.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-5.93%

-13.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-1.07%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQX и FGJEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

11.08%

+13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

11.08%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

11.08%

+9.79%