Сравнение MSTPX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
MSTPX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTPX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTPX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTPX Morningstar Municipal Bond Fund | -0.60% | 2.38% | 2.57% | 5.62% | -7.20% | 1.48% | 5.43% | 6.24% | 2.06% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTPX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%.
MSTPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTPX и NQP
MSTPX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
MSTPX vs. NQP — Ранг доходности на риск
MSTPX
NQP
Сравнение MSTPX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTPX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.50 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.27 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 3.27 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 8.94 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTPX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.50 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.17 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.41 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между MSTPX и NQP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTPX и NQP
Дивидендная доходность MSTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTPX Morningstar Municipal Bond Fund | 1.56% | 2.33% | 3.25% | 2.67% | 2.15% | 1.75% | 3.16% | 2.67% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок MSTPX и NQP
Максимальная просадка MSTPX за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTPX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTPX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.90% | -41.87% | +30.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -4.63% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.90% | -32.41% | +21.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.68% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -6.93% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.69% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTPX и NQP
Текущая волатильность для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) составляет 0.91%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что MSTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTPX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 4.13% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 5.32% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 9.22% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 9.80% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 10.85% | -7.00% |