Сравнение MSTPX с NQP
MSTPX (Morningstar Municipal Bond Fund) and NQP (Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income) are both Municipal Bonds funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MSTPX charges 0.58%/yr vs 1.27%/yr for NQP.
Доходность
Сравнение доходности MSTPX и NQP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSTPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
NQP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTPX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTPX Morningstar Municipal Bond Fund | 1.18% | 2.38% | 2.57% | 5.62% | -7.20% | 1.48% | 5.43% | 6.24% | 2.06% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 3.84% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | 1.05% |
Correlation
The correlation between MSTPX and NQP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between MSTPX and NQP has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTPX vs. NQP — Ранг доходности на риск
MSTPX
NQP
Сравнение MSTPX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTPX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTPX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MSTPX и NQP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTPX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.90% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTPX и NQP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTPX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | — | — |
Сравнение комиссий MSTPX и NQP
MSTPX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTPX и NQP
Дивидендная доходность MSTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности NQP в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTPX Morningstar Municipal Bond Fund | 2.03% | 2.33% | 3.25% | 2.67% | 2.15% | 1.75% | 3.16% | 2.67% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.13% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Часто задаваемые вопросы
MSTPX and NQP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSTPX и NQP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор