Сравнение MSTP с COTG
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. MSTP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -52.13%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 17.32%.
MSTP
- 1 день
- -13.74%
- 1 месяц
- -54.90%
- С начала года
- -52.13%
- 6 месяцев
- -70.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -52.13% | -84.34% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -21.71% |
Correlation
The correlation between MSTP and COTG is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSTP c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTP | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.28 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок MSTP и COTG
Максимальная просадка MSTP за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -25.69% | -70.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.92% | -23.48% | -72.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -8.35% | -60.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.47% | 40.65% | +100.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.47% | 40.65% | +100.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.47% | 40.65% | +100.82% |
Сравнение комиссий MSTP и COTG
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и COTG
Ни MSTP, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTP and COTG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
MSTP and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор