Сравнение MSTIX с USMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

MSTIX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 янв. 1991 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTIX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTIX и USMSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MSTIX MainStay MacKay Short Term Municipal Fund	-0.03%	4.69%	2.41%	3.70%	-3.33%	0.43%	2.55%	2.53%	1.81%	1.29%
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.19%	2.87%	3.09%	3.21%	-0.90%	-0.15%	0.77%	1.90%	1.01%	0.69%

Доходность по периодам

С начала года, MSTIX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

MSTIX

1 день: 0.00%

1 месяц: -1.38%

С начала года: -0.03%

6 месяцев: 0.59%

1 год: 3.55%

3 года*: 3.14%

5 лет*: 1.53%

10 лет*: 1.56%

USMSX

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.30%

С начала года: 0.19%

6 месяцев: 0.82%

1 год: 2.49%

3 года*: 2.80%

5 лет*: 1.67%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MainStay MacKay Short Term Municipal Fund

Название символа

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с MSTIX:

MSTIX с MBAIX MSTIX с MSPIX MSTIX с MKHCX MSTIX с MSOAX MSTIX с MGDIX MSTIX с MGXIX MSTIX с EPSYX

Часто сравнивают с USMSX:

USMSX с NEAR USMSX с MYI USMSX с VWSUX USMSX с COLTX USMSX с VMLUX USMSX с CBTAX USMSX с FOHFX

Сравнение комиссий MSTIX и USMSX

MSTIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

MSTIX

MainStay MacKay Short Term Municipal Fund

Доходность на риск

MSTIX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTIX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSTIX	USMSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.97	3.75	-1.78
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.91	6.76	-3.85
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.67	3.27	-1.60
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.18	6.48	-4.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.70	34.69	-25.99
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTIX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTIX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTIX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSTIX	USMSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.97	3.75	-1.78
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.85	2.39	-1.54
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	1.01	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.57	1.86	-0.29

Корреляция

Корреляция между MSTIX и USMSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTIX и USMSX

Дивидендная доходность MSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности USMSX в 2.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MSTIX MainStay MacKay Short Term Municipal Fund	3.07%	3.38%	3.14%	2.85%	1.38%	0.85%	1.37%	1.76%	1.48%	1.28%	0.87%	0.82%
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	2.36%	2.42%	2.84%	2.35%	0.70%	0.05%	0.57%	1.28%	1.01%	0.59%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTIX и USMSX

Максимальная просадка MSTIX за все время составила -8.99%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTIX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSTIX	USMSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-8.99%	-2.09%	-6.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.83%	-0.40%	-1.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-5.62%	-2.03%	-3.59%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-5.62%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.38%	-0.30%	-1.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.54%	-0.22%	-0.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.46%	0.07%	+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTIX и USMSX

MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSTIX	USMSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.50%	0.22%	+0.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.99%	0.40%	+0.59%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.09%	0.69%	+1.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	1.80%	0.70%	+1.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	1.55%	0.74%	+0.81%

Сравнение MSTIX с USMSX

Доходность

Сравнение доходности MSTIX и USMSX

Сравнение доходности по годам MSTIX и USMSX

Доходность по периодам

MSTIX

USMSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSTIX и USMSX

Доходность на риск

MSTIX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

MSTIX

USMSX

Сравнение MSTIX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSTIX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTIX и USMSX

Просадки

Сравнение просадок MSTIX и USMSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSTIX и USMSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)