PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTGX с WARAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTGX с WARAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX).

MSTGX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. WARAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTGX и WARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTGX и WARAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		3.10%12.04%5.36%11.91%-11.18%8.46%3.92%19.97%-3.56%
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		14.43%8.07%5.93%12.53%-2.75%2.25%-3.25%11.65%-1.72%

Доходность по периодам

С начала года, MSTGX показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у WARAX с доходностью 14.43%.

MSTGX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.10%
6 месяцев
4.16%
1 год
10.06%
3 года*
9.62%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

WARAX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.72%
С начала года
14.43%
6 месяцев
16.92%
1 год
20.53%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.90%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Income Fund

Allspring Absolute Return Fund

Часто сравнивают с MSTGX:
MSTGX с VOOMSTGX с SPYMSTGX с IGMMSTGX с MSTFXMSTGX с MSTMXMSTGX с MSTSXMSTGX с MSTPX
Часто сравнивают с WARAX:
WARAX с TZINXWARAX с LOTIXWARAX с HGLBWARAX с FESGXWARAX с JNSGXWARAX с TRXAXWARAX с CIBFX

Сравнение комиссий MSTGX и WARAX

MSTGX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии WARAX в 0.70%.

WARAX
Allspring Absolute Return Fund
MSTGX
Morningstar Global Income Fund

Доходность на риск

MSTGX vs. WARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTGX
Ранг доходности на риск MSTGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WARAX
Ранг доходности на риск WARAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WARAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WARAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WARAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WARAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WARAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTGX c WARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTGXWARAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.42

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.24

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

4.17

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

9.81

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTGX vs. WARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTGX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа WARAX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTGX и WARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTGXWARAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.42

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.91

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.01

Корреляция

Корреляция между MSTGX и WARAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTGX и WARAX

Дивидендная доходность MSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности WARAX в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		2.53%2.97%6.64%6.32%8.79%10.48%2.96%4.11%0.56%0.00%0.00%0.00%
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		1.75%2.00%10.90%2.80%2.34%3.23%3.34%3.38%2.66%1.77%0.76%1.35%

Просадки

Сравнение просадок MSTGX и WARAX

Максимальная просадка MSTGX за все время составила -27.52%, что больше максимальной просадки WARAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTGX и WARAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTGXWARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-23.16%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-5.06%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-14.64%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-0.55%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-3.88%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.15%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTGX и WARAX

Текущая волатильность для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) составляет 2.14%, в то время как у Allspring Absolute Return Fund (WARAX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что MSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTGXWARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

3.67%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

7.22%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

8.82%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

7.60%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.90%

7.91%

+2.99%