Сравнение MSTE.TO с FCMI.TO
MSTE.TO (Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF) and FCMI.TO (Fidelity Canadian Monthly High Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while FCMI.TO is a Canada Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, MSTE.TO returned -83.06% vs 19.66% for FCMI.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MSTE.TO charges 1.89%/yr vs 0.50%/yr for FCMI.TO.
Доходность
Сравнение доходности MSTE.TO и FCMI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTE.TO показывает доходность -43.54%, что значительно ниже, чем у FCMI.TO с доходностью 9.25%.
MSTE.TO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -22.64%
- 6 месяцев
- -52.02%
- С начала года
- -43.54%
- 1 год
- -83.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCMI.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTE.TO и FCMI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | -43.54% | -50.82% |
FCMI.TO Fidelity Canadian Monthly High Income ETF | 9.25% | 12.43% |
Correlation
The correlation between MSTE.TO and FCMI.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTE.TO vs. FCMI.TO — Ранг доходности на риск
MSTE.TO
FCMI.TO
Сравнение MSTE.TO c FCMI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTE.TO | FCMI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.80 | -1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 5.36 | -6.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 20.62 | -22.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTE.TO и FCMI.TO
Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -85.33%, что больше максимальной просадки FCMI.TO в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и FCMI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTE.TO | FCMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.33% | -63.80% | -21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.41% | -3.62% | -80.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.14% | -18.96% | -64.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -41.59% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.63% | 0.94% | +59.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTE.TO и FCMI.TO
Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеет более высокую волатильность в 30.81% по сравнению с Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что MSTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTE.TO | FCMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.81% | 2.08% | +28.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.46% | 4.99% | +63.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.02% | 6.39% | +77.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.51% | 7.80% | +78.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.51% | 22.19% | +64.32% |
Сравнение комиссий MSTE.TO и FCMI.TO
MSTE.TO берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии FCMI.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTE.TO и FCMI.TO
Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 195.65%, что больше доходности FCMI.TO в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMI.TO Fidelity Canadian Monthly High Income ETF | 3.28% | 3.38% | 3.63% | 4.09% | 3.73% | 2.76% | 6.22% |
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | 195.65% | 121.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTE.TO and FCMI.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCMI.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCMI.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.89% for MSTE.TO.
MSTE.TO is categorized as Derivative Income, while FCMI.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Harvest and Fidelity. Their fees differ too: 1.89% for MSTE.TO and 0.50% for FCMI.TO.
Подберите оптимальное распределение для MSTE.TO и FCMI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор