PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTE.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTE.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO).

MSTE.TO и ENCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. ENCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTE.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTE.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)2025
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-16.99%-55.56%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		19.85%17.54%

Доходность по периодам

С начала года, MSTE.TO показывает доходность -16.99%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 19.85%.

MSTE.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-16.99%
6 месяцев
-67.61%
1 год
-63.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
4.16%
С начала года
19.85%
6 месяцев
21.20%
1 год
27.67%
3 года*
20.32%
5 лет*
26.65%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с CONY
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с ENS.TO

Сравнение комиссий MSTE.TO и ENCC.TO

MSTE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

MSTE.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTE.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTE.TOENCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

1.59

-2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

1.98

-3.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.33

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.69

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.34

6.80

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTE.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTE.TO на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа ENCC.TO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTE.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTE.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

1.59

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.00

-0.71

Корреляция

Корреляция между MSTE.TO и ENCC.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTE.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 165.16%, что больше доходности ENCC.TO в 11.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		165.16%121.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.72%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%

Просадки

Сравнение просадок MSTE.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -80.35%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и ENCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTE.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.35%

-89.91%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.35%

-16.61%

-63.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.21%

-3.53%

-71.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.03%

-40.24%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.92%

4.13%

+41.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTE.TO и ENCC.TO

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеет более высокую волатильность в 18.71% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что MSTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTE.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.71%

4.22%

+14.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.62%

10.01%

+53.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.64%

17.49%

+64.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.48%

23.26%

+62.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.48%

29.05%

+56.43%