Сравнение MSSMX с WMKSX
MSSMX (Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A) and WMKSX (WesMark Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MSSMX returned 15.89%/yr vs 13.46%/yr for WMKSX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSSMX charges 1.35%/yr vs 1.24%/yr for WMKSX.
Доходность
Сравнение доходности MSSMX и WMKSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSMX показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у WMKSX с доходностью 20.27%. За последние 10 лет акции MSSMX превзошли акции WMKSX по среднегодовой доходности: 15.89% против 13.46% соответственно.
MSSMX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- -1.84%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 15.89%
- Всё время*
- 10.73%
WMKSX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 12.06%
- С начала года
- 20.27%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 13.46%
- Всё время*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам MSSMX и WMKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSMX Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A | 5.77% | 0.76% | 29.15% | 54.22% | -59.57% | -4.29% | 149.49% | 77.58% | -0.03% | 22.42% |
WMKSX WesMark Small Company Fund | 20.27% | 16.19% | 22.12% | 19.42% | -20.72% | 22.81% | 36.78% | 20.32% | -13.92% | 13.21% |
Correlation
The correlation between MSSMX and WMKSX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г. | 0.75 |
The correlation between MSSMX and WMKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSMX vs. WMKSX — Ранг доходности на риск
MSSMX
WMKSX
Сравнение MSSMX c WMKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSMX | WMKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.49 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 11.39 | -11.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSMX и WMKSX
Максимальная просадка MSSMX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки WMKSX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSMX и WMKSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSMX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -64.09% | -12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -8.50% | -24.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.92% | -24.20% | -8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.39% | -39.84% | -31.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.24% | -39.84% | -36.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.18% | -3.62% | -43.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.69% | -15.63% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 2.60% | +13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSMX и WMKSX
Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с WesMark Small Company Fund (WMKSX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSMX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 3.90% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 12.40% | +11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.68% | 17.79% | +12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.02% | 26.10% | +11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 23.91% | +10.46% |
Сравнение комиссий MSSMX и WMKSX
MSSMX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии WMKSX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSMX и WMKSX
MSSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSMX Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 0.00% | 0.14% | 36.28% | 13.10% | 45.60% | 18.04% | 57.39% | 3.76% | 9.73% |
WMKSX WesMark Small Company Fund | 19.05% | 22.91% | 4.69% | 5.93% | 6.23% | 25.75% | 8.21% | 0.00% | 12.53% | 8.59% | 5.26% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
MSSMX and WMKSX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSMX has higher volatility (7.14%) compared to WMKSX (3.90%). In terms of maximum drawdown, MSSMX dropped -76.24% vs WMKSX's -64.09%.
WMKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSMX и WMKSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор