Сравнение MSSM с MSBT
MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - MSSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while MSBT is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. MSSM is actively managed, while MSBT is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MSSM charges 0.62%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности MSSM и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSSM
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 17.34%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSSM и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 9.47% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
Correlation
The correlation between MSSM and MSBT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSM vs. MSBT — Ранг доходности на риск
MSSM
MSBT
Сравнение MSSM c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSM | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSM | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -1.33 | +2.06 |
Просадки
Сравнение просадок MSSM и MSBT
Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки MSBT в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSM | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -20.25% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -20.25% | +19.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -3.91% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSM и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSM | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 32.92% | -15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 32.92% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 32.92% | -12.01% |
Сравнение комиссий MSSM и MSBT
MSSM берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSM и MSBT
Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.69% | 3.15% |
Часто задаваемые вопросы
MSSM and MSBT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.62% for MSSM.
MSSM has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for MSBT.
MSSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while MSBT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.62% for MSSM and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для MSSM и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор