Сравнение MSSCX с CMCIX

С начала года, MSSCX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -4.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSSCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSSCX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSCX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MSSCX и CMCIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

MSSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%.

Максимальная просадка MSSCX за все время составила -78.46%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSCX и CMCIX.

AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что MSSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.