Сравнение MSR с TSDD
MSR (GraniteShares Autocallable MSTR ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MSR is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. MSR charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности MSR и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSR
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -43.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -10.94%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -11.51%
- 1 год
- -70.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSR и TSDD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | -46.13% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | -0.58% |
Correlation
The correlation between MSR and TSDD is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSR vs. TSDD — Ранг доходности на риск
MSR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSDD
Сравнение MSR c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MSTR ETF (MSR) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSR | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSR и TSDD
Максимальная просадка MSR за все время составила -50.94%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSR и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSR | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -99.03% | +48.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.83% | -98.99% | +51.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -71.84% | +51.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 57.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSR и TSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSR | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.54% | 88.95% | -15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.54% | 114.34% | -40.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.54% | 114.34% | -40.80% |
Сравнение комиссий MSR и TSDD
MSR берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSR и TSDD
Дивидендная доходность MSR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности TSDD в 9.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | 5.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 9.52% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
MSR and TSDD have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSR is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSR is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 9.52%, compared with 5.70% for MSR.
MSR is categorized as Derivative Income, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for MSR and 1.50% for TSDD.
Подберите оптимальное распределение для MSR и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор