PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSPIX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSPIX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

MSPIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSPIX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSPIX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
MSPIX
MainStay S&P 500 Index Fund		-4.40%17.55%24.31%26.29%-18.33%17.88%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.87%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, MSPIX показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.87%.

MSPIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.03%
3 года*
17.99%
5 лет*
11.51%
10 лет*
13.79%

SVPFX

1 день
0.36%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.48%
1 год
3.26%
3 года*
4.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay S&P 500 Index Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с MSPIX:
MSPIX с VOOMSPIX с VTTSXMSPIX с VTWAXMSPIX с MXFIXMSPIX с MBAIXMSPIX с MSOAXMSPIX с MKHCX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с BEQGXSVPFX с SVSPX

Сравнение комиссий MSPIX и SVPFX

MSPIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.

SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund
MSPIX
MainStay S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MSPIX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSPIX
Ранг доходности на риск MSPIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSPIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSPIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSPIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSPIX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSPIXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.44

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.61

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.57

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.25

3.10

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSPIX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSPIX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSPIX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSPIXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.44

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.21

Корреляция

Корреляция между MSPIX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSPIX и SVPFX

Дивидендная доходность MSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SVPFX в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSPIX
MainStay S&P 500 Index Fund		1.30%1.25%5.31%4.17%10.37%4.57%8.86%17.41%14.61%15.26%9.79%5.75%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.49%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSPIX и SVPFX

Максимальная просадка MSPIX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSPIX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSPIXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-6.37%

-48.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-5.22%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-0.45%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-1.99%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.98%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MSPIX и SVPFX

MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что MSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSPIXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

0.87%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

1.37%

+8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

8.02%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

5.60%

+11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

5.60%

+12.47%