PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOAX с MLAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOAX с MLAAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSOAX (MainStay WMC Enduring Capital Fund) and MLAAX (MainStay Winslow Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - MSOAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by New York Life, while MLAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MSOAX returned 10.99%/yr vs 17.09%/yr for MLAAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MSOAX charges 0.91%/yr vs 0.93%/yr for MLAAX.

Доходность

Сравнение доходности MSOAX и MLAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOAX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у MLAAX с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции MSOAX уступали акциям MLAAX по среднегодовой доходности: 10.99% против 17.09% соответственно.

MSOAX

1 день
0.57%
1 месяц
3.22%
С начала года
2.53%
6 месяцев
1.28%
1 год
-2.16%
3 года*
8.52%
5 лет*
5.98%
10 лет*
10.99%

MLAAX

1 день
-2.92%
1 месяц
-0.66%
С начала года
2.16%
6 месяцев
0.56%
1 год
8.07%
3 года*
20.61%
5 лет*
10.51%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOAX и MLAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSOAX
MainStay WMC Enduring Capital Fund		2.53%-0.61%10.54%17.67%-13.18%35.36%15.48%24.80%-7.00%23.82%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		2.16%14.20%28.95%43.10%-31.51%25.00%36.95%33.18%3.81%32.19%

Correlation

The correlation between MSOAX and MLAAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1998 г.

0.86

Over the past year, the correlation between MSOAX and MLAAX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay WMC Enduring Capital Fund

MainStay Winslow Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MSOAX:
MSOAX с XLKMSOAX с MXFIXMSOAX с EPSYXMSOAX с MSPIXMSOAX с CRARXMSOAX с MSTIXMSOAX с MSXAX
Часто сравнивают с MLAAX:
MLAAX с TSLXMLAAX с LGLIXMLAAX с VOOGMLAAX с MSXAXMLAAX с VIIIXMLAAX с FRVLXMLAAX с COST

Доходность на риск

MSOAX vs. MLAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOAX
Ранг доходности на риск MSOAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MLAAX
Ранг доходности на риск MLAAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLAAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOAX c MLAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSOAXMLAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.56

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
0.88

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.11

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.50

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

1.44

-1.70

MSOAX vs. MLAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOAX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа MLAAX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOAX и MLAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSOAX и MLAAX

Максимальная просадка MSOAX за все время составила -55.16%, что меньше максимальной просадки MLAAX в -83.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOAX и MLAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOAXMLAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.16%

-83.01%

+27.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-20.28%

+8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-35.43%

+20.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-39.36%

+18.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-39.36%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-7.76%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-38.74%

+25.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

6.99%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOAX и MLAAX

Текущая волатильность для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) составляет 3.49%, в то время как у MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что MSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOAXMLAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

8.30%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

14.31%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

18.03%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

25.78%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

25.79%

-8.02%

Сравнение комиссий MSOAX и MLAAX

MSOAX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MLAAX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOAX и MLAAX

Дивидендная доходность MSOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности MLAAX в 23.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		23.86%24.37%22.54%10.59%14.95%26.64%5.40%11.55%23.59%17.20%13.18%13.61%
MSOAX
MainStay WMC Enduring Capital Fund		3.97%4.07%0.26%0.64%4.00%8.70%0.83%5.99%13.82%0.88%1.22%1.11%

Часто задаваемые вопросы

MSOAX and MLAAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLAAX has higher volatility (8.30%) compared to MSOAX (3.49%). In terms of maximum drawdown, MSOAX dropped -55.16% vs MLAAX's -83.01%.

MLAAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOAX и MLAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор