Сравнение MSOAX с MHCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX).
MSOAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. MHCAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 мая 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности MSOAX и MHCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOAX и MHCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | -3.06% | -0.61% | 10.54% | 17.67% | -13.18% | 35.36% | 15.48% | 24.80% | -7.00% | 23.82% |
MHCAX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A | -0.62% | 6.44% | 6.90% | 11.27% | 42.57% | 5.10% | 4.82% | 12.76% | -1.92% | 6.54% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOAX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у MHCAX с доходностью -0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSOAX имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции MHCAX немного впереди с 10.09%.
MSOAX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 10.06%
MHCAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOAX и MHCAX
MSOAX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MHCAX в 0.95%.
Доходность на риск
MSOAX vs. MHCAX — Ранг доходности на риск
MSOAX
MHCAX
Сравнение MSOAX c MHCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOAX | MHCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 1.64 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 2.19 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.42 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.58 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 7.50 | -8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOAX | MHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.64 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.77 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между MSOAX и MHCAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOAX и MHCAX
Дивидендная доходность MSOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности MHCAX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 4.20% | 4.07% | 0.26% | 0.64% | 4.00% | 8.70% | 0.83% | 5.99% | 13.82% | 0.88% | 1.22% | 1.11% |
MHCAX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A | 5.62% | 6.06% | 5.90% | 5.56% | 40.91% | 5.00% | 5.52% | 5.58% | 5.94% | 6.20% | 5.69% | 6.72% |
Просадки
Сравнение просадок MSOAX и MHCAX
Максимальная просадка MSOAX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки MHCAX в -29.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOAX и MHCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOAX | MHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -29.62% | -25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -2.89% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -11.74% | -9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -18.98% | -15.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -1.48% | -11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -2.15% | -11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 0.61% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOAX и MHCAX
MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что MSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOAX | MHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 0.95% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 1.63% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 2.99% | +13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 25.35% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 18.23% | -0.48% |