Сравнение MSMR с IBID
MSMR (McElhenny Sheffield Managed Risk ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - MSMR is a Diversified Portfolio fund actively managed by McElhenny Sheffield, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. MSMR is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, MSMR returned 17.41% vs 3.92% for IBID. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MSMR charges 0.97%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности MSMR и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSMR показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 1.94%.
MSMR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSMR и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 2.25% | 17.06% | 21.58% | 2.09% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between MSMR and IBID is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.08 |
The correlation between MSMR and IBID shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSMR vs. IBID — Ранг доходности на риск
MSMR
IBID
Сравнение MSMR c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSMR | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.72 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 7.20 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 29.14 | -21.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSMR и IBID
Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSMR | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.86% | -1.28% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -0.55% | -6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -0.55% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -0.22% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 0.13% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSMR и IBID
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что MSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSMR | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 0.35% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 0.86% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 1.23% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 2.24% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 2.24% | +8.09% |
Сравнение комиссий MSMR и IBID
MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMR и IBID
Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 1.91% | 1.51% | 2.26% | 0.81% | 0.65% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
MSMR and IBID have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSMR has higher volatility (3.87%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, MSMR dropped -14.86% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, MSMR leads with 17.41% vs 3.92% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSMR has performed better with a 17.41% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.97% for MSMR.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.91% for MSMR.
MSMR is categorized as Diversified Portfolio, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: McElhenny Sheffield and iShares. Their fees differ too: 0.97% for MSMR and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSMR и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор