PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSMR с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSMR и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 1.94%.


MSMR

1 день
-0.53%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.25%
6 месяцев
1.66%
1 год
17.41%
3 года*
15.44%
5 лет*
10 лет*

IBID

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.25%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.03%
1 год
3.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSMR и IBID


2026 (YTD)202520242023
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
2.25%17.06%21.58%2.09%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
1.94%5.66%4.71%2.61%

Correlation

The correlation between MSMR and IBID is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.08

The correlation between MSMR and IBID shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Доходность на риск

MSMR vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 5050
Ранг коэф-та Мартина

IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSMRIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.72

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

7.20

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

29.14

-21.12

MSMR vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSMR и IBID

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и IBID.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSMRIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-1.28%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-0.55%

-6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-0.55%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-0.22%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

0.13%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и IBID

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что MSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSMRIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

0.35%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

0.86%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

1.23%

+11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

2.24%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

2.24%

+8.09%

Сравнение комиссий MSMR и IBID

MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и IBID

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности IBID в 3.68%


ПозицияTTM20252024202320222021
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
3.68%4.43%4.24%0.81%0.00%0.00%
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
1.91%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%

Часто задаваемые вопросы


MSMR and IBID have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSMR has higher volatility (3.87%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, MSMR dropped -14.86% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, MSMR leads with 17.41% vs 3.92% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSMR has performed better with a 17.41% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.97% for MSMR.

IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.91% for MSMR.

MSMR is categorized as Diversified Portfolio, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: McElhenny Sheffield and iShares. Their fees differ too: 0.97% for MSMR and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSMR и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор