Сравнение MSIQX с FINVX
MSIQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio) and FINVX (Fidelity Series International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MSIQX returned 0.73%/yr vs 11.07%/yr for FINVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MSIQX charges 0.95%/yr vs 0.01%/yr for FINVX.
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и FINVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции MSIQX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 0.73% против 11.07% соответственно.
MSIQX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- -10.18%
- 5 лет*
- -6.64%
- 10 лет*
- 0.73%
- Всё время*
- 6.10%
FINVX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 6.24%
- С начала года
- 9.17%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 11.07%
- Всё время*
- 6.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MSIQX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 5.39% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | 4.11% | 11.43% | 20.49% | -13.92% | 25.18% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 9.17% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 20.41% |
Correlation
The correlation between MSIQX and FINVX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г. | 0.90 |
The correlation between MSIQX and FINVX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIQX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
MSIQX
FINVX
Сравнение MSIQX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSIQX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.29 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.36 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 8.61 | -9.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и FINVX
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и FINVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIQX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -42.48% | -13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -10.38% | -39.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.18% | -14.60% | -41.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -27.13% | -29.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | -42.48% | -13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.80% | -1.05% | -49.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -8.98% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.07% | 2.84% | +31.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и FINVX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX) имеют волатильность 4.01% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIQX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.02% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 12.74% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.59% | 15.29% | +33.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 16.67% | +17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 17.74% | +8.83% |
Сравнение комиссий MSIQX и FINVX
MSIQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и FINVX
MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 10.26% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
MSIQX and FINVX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINVX has higher volatility (4.02%) compared to MSIQX (4.01%). In terms of maximum drawdown, MSIQX dropped -56.18% vs FINVX's -42.48%.
FINVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIQX и FINVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор