Сравнение MSIQX с FHLFX
MSIQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, MSIQX returned -6.64%/yr vs 9.36%/yr for FHLFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MSIQX charges 0.95%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и FHLFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 10.32%.
MSIQX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- -10.18%
- 5 лет*
- -6.64%
- 10 лет*
- 0.73%
- Всё время*
- 6.10%
FHLFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 10.32%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MSIQX и FHLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 5.39% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | 4.11% | 11.43% | 20.49% | -12.04% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 10.32% | 31.96% | 3.67% | 18.16% | -14.17% | 11.23% | 8.09% | 21.66% | -10.70% |
Correlation
The correlation between MSIQX and FHLFX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between MSIQX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIQX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск
MSIQX
FHLFX
Сравнение MSIQX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSIQX | FHLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.25 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.91 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 7.08 | -8.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и FHLFX
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и FHLFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIQX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -33.58% | -22.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -11.37% | -38.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.18% | -13.62% | -42.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -29.36% | -26.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.80% | -1.19% | -49.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -6.03% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.07% | 3.05% | +31.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и FHLFX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) составляет 4.01%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIQX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.37% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 13.22% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.59% | 15.58% | +33.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 16.08% | +17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 17.62% | +8.95% |
Сравнение комиссий MSIQX и FHLFX
MSIQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и FHLFX
MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 3.14% | 3.46% | 2.98% | 2.86% | 2.60% | 2.47% | 1.92% | 1.95% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MSIQX and FHLFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHLFX has higher volatility (4.37%) compared to MSIQX (4.01%). In terms of maximum drawdown, MSIQX dropped -56.18% vs FHLFX's -33.58%.
FHLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIQX и FHLFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор