PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIQX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSIQX с FHLFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MSIQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, MSIQX returned -6.89%/yr vs 8.62%/yr for FHLFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MSIQX charges 0.95%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.

Доходность

Сравнение доходности MSIQX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSIQX показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 9.27%.

MSIQX

1 день
1.56%
1 месяц
0.70%
С начала года
7.34%
6 месяцев
-40.84%
1 год
-38.56%
3 года*
-8.51%
5 лет*
-6.89%
10 лет*
0.73%

FHLFX

1 день
0.55%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.27%
6 месяцев
11.60%
1 год
21.61%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSIQX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSIQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio		7.34%-33.40%2.70%16.86%-14.24%4.11%11.43%20.49%-11.23%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		9.27%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Correlation

The correlation between MSIQX and FHLFX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.94

The correlation between MSIQX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с MSIQX:
MSIQX с VOOMSIQX с PRSCXMSIQX с EPDIXMSIQX с PRWCXMSIQX с PTSIXMSIQX с TRLGXMSIQX с ANDIX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с TSWIXFHLFX с AAIEXFHLFX с FTIHXFHLFX с TRERXFHLFX с FITGXFHLFX с SCIEX

Доходность на риск

MSIQX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIQX
Ранг доходности на риск MSIQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIQX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIQXFHLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.47

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.10

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.27

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.91

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

7.15

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIQX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIQX на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIQX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIQXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

1.47

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.54

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.52

-0.21

Просадки

Сравнение просадок MSIQX и FHLFX

Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и FHLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSIQXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-33.58%

-22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.39%

-11.37%

-38.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.18%

-13.62%

-42.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.18%

-29.36%

-26.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.90%

-0.66%

-49.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-6.10%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.50%

3.03%

+27.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIQX и FHLFX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSIQXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.49%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.69%

12.10%

+50.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.45%

14.81%

+33.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.00%

15.98%

+18.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.76%

17.63%

+9.13%

Сравнение комиссий MSIQX и FHLFX

MSIQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIQX и FHLFX

MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.17%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%
MSIQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio		0.00%0.00%40.18%4.40%7.56%10.56%1.36%10.14%14.89%1.91%1.07%2.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MSIQX and FHLFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSIQX has higher volatility (4.80%) compared to FHLFX (4.49%). In terms of maximum drawdown, MSIQX dropped -56.18% vs FHLFX's -33.58%.

FHLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSIQX и FHLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор