Сравнение MSIQX с DCINX
MSIQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio) and DCINX (Dunham International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MSIQX returned 0.73%/yr vs 12.33%/yr for DCINX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MSIQX charges 0.95%/yr vs 2.92%/yr for DCINX.
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и DCINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у DCINX с доходностью 22.83%. За последние 10 лет акции MSIQX уступали акциям DCINX по среднегодовой доходности: 0.73% против 12.33% соответственно.
MSIQX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- -10.18%
- 5 лет*
- -6.64%
- 10 лет*
- 0.73%
- Всё время*
- 6.10%
DCINX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- 6 месяцев
- 14.91%
- С начала года
- 22.83%
- 1 год
- 41.97%
- 3 года*
- 26.83%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 12.33%
- Всё время*
- 6.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MSIQX и DCINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 5.39% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | 4.11% | 11.43% | 20.49% | -13.92% | 25.18% |
DCINX Dunham International Stock Fund | 22.83% | 46.37% | 7.65% | 15.98% | -14.67% | 9.70% | 19.86% | 18.14% | -14.27% | 24.40% |
Correlation
The correlation between MSIQX and DCINX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2004 г. | 0.86 |
The correlation between MSIQX and DCINX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIQX vs. DCINX — Ранг доходности на риск
MSIQX
DCINX
Сравнение MSIQX c DCINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSIQX | DCINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.42 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.56 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 13.29 | -14.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и DCINX
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки DCINX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и DCINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIQX | DCINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -61.79% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -11.91% | -37.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.18% | -13.74% | -42.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -31.18% | -25.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | -37.28% | -18.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.80% | -3.37% | -47.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -12.79% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.07% | 3.19% | +30.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и DCINX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) составляет 4.01%, в то время как у Dunham International Stock Fund (DCINX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIQX | DCINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 6.42% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 15.90% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.59% | 17.93% | +30.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 15.80% | +18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 16.51% | +10.06% |
Сравнение комиссий MSIQX и DCINX
MSIQX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DCINX в 2.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и DCINX
MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCINX Dunham International Stock Fund | 8.91% | 10.95% | 13.87% | 3.45% | 3.53% | 15.49% | 1.36% | 1.54% | 6.92% | 3.92% | 0.00% | 0.00% |
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
MSIQX and DCINX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCINX has higher volatility (6.42%) compared to MSIQX (4.01%). In terms of maximum drawdown, MSIQX dropped -56.18% vs DCINX's -61.79%.
DCINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIQX и DCINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор