PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIQX с DCINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSIQX с DCINX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MSIQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio) and DCINX (Dunham International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MSIQX returned 0.73%/yr vs 12.67%/yr for DCINX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MSIQX charges 0.95%/yr vs 2.92%/yr for DCINX.

Доходность

Сравнение доходности MSIQX и DCINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSIQX показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у DCINX с доходностью 25.59%. За последние 10 лет акции MSIQX уступали акциям DCINX по среднегодовой доходности: 0.73% против 12.67% соответственно.

MSIQX

1 день
1.56%
1 месяц
0.70%
С начала года
7.34%
6 месяцев
-40.84%
1 год
-38.56%
3 года*
-8.51%
5 лет*
-6.89%
10 лет*
0.73%

DCINX

1 день
0.08%
1 месяц
4.50%
С начала года
25.59%
6 месяцев
28.53%
1 год
51.95%
3 года*
28.70%
5 лет*
13.76%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSIQX и DCINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSIQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio		7.34%-33.40%2.70%16.86%-14.24%4.11%11.43%20.49%-13.92%25.18%
DCINX
Dunham International Stock Fund		25.59%46.37%7.65%15.98%-14.67%9.70%19.86%18.14%-14.27%24.40%

Correlation

The correlation between MSIQX and DCINX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2004 г.

0.86

The correlation between MSIQX and DCINX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio

Dunham International Stock Fund

Часто сравнивают с MSIQX:
MSIQX с VOOMSIQX с PRSCXMSIQX с EPDIXMSIQX с PRWCXMSIQX с PTSIXMSIQX с TRLGXMSIQX с ANDIX
Часто сравнивают с DCINX:
DCINX с DCIDCINX с HWMIXDCINX с DAMDXDCINX с DAFGXDCINX с DCREXDCINX с DCEMXDCINX с DCDGX

Доходность на риск

MSIQX vs. DCINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIQX
Ранг доходности на риск MSIQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
DCINX
Ранг доходности на риск DCINX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCINX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCINX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIQX c DCINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIQXDCINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
3.31

-4.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
4.24

-4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.59

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

4.41

-5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

17.70

-18.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIQX vs. DCINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIQX на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа DCINX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIQX и DCINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIQXDCINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

3.31

-4.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.90

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.77

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MSIQX и DCINX

Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки DCINX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и DCINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSIQXDCINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-61.79%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.39%

-11.91%

-37.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.18%

-13.74%

-42.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.18%

-31.18%

-25.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.18%

-37.28%

-18.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.90%

-0.61%

-49.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-12.85%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.50%

2.96%

+27.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIQX и DCINX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) составляет 4.80%, в то время как у Dunham International Stock Fund (DCINX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSIQXDCINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.52%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.69%

13.48%

+49.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.45%

15.90%

+32.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.00%

15.40%

+18.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.76%

16.52%

+10.24%

Сравнение комиссий MSIQX и DCINX

MSIQX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DCINX в 2.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIQX и DCINX

MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCINX
Dunham International Stock Fund		8.72%10.95%13.87%3.45%3.53%15.49%1.36%1.54%6.92%3.92%0.00%0.00%
MSIQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio		0.00%0.00%40.18%4.40%7.56%10.56%1.36%10.14%14.89%1.91%1.07%2.89%

Часто задаваемые вопросы

MSIQX and DCINX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCINX has higher volatility (5.52%) compared to MSIQX (4.80%). In terms of maximum drawdown, MSIQX dropped -56.18% vs DCINX's -61.79%.

DCINX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSIQX и DCINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор