PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSILX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSILX с PTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP International Fund (MSILX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

MSILX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 1 дек. 1997 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MSILX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP International Fund (MSILX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSILX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSILX
iMGP International Fund		-6.85%30.20%-0.58%17.41%-21.57%11.82%5.03%29.53%-20.24%23.62%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, MSILX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции MSILX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 5.29% против 0.25% соответственно.

MSILX

1 день
0.19%
1 месяц
-11.13%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-2.85%
1 год
16.44%
3 года*
8.00%
5 лет*
3.30%
10 лет*
5.29%

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP International Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с MSILX:
MSILX с PFSVXMSILX с MAHIXMSILX с MSEFXMSILX с IDMIXMSILX с GQJPXMSILX с EPDIXMSILX с FIGSX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий MSILX и PTSIX

MSILX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

MSILX
iMGP International Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

MSILX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSILX
Ранг доходности на риск MSILX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSILX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSILX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSILX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSILX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSILX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSILX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP International Fund (MSILX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSILXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.25

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.77

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.53

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

11.73

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSILX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSILX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSILX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSILXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.25

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.29

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.01

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.10

+0.24

Корреляция

Корреляция между MSILX и PTSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSILX и PTSIX

Дивидендная доходность MSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSILX
iMGP International Fund		1.67%1.55%1.24%1.01%0.88%3.70%2.23%2.99%0.74%2.94%4.15%1.68%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок MSILX и PTSIX

Максимальная просадка MSILX за все время составила -60.45%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSILX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSILXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-72.38%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-11.66%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-72.38%

+37.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-72.38%

+27.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.53%

-42.10%

+29.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-25.01%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.77%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MSILX и PTSIX

iMGP International Fund (MSILX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что MSILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSILXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.66%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

9.03%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

15.17%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

30.91%

-13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

25.08%

-5.78%