PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSILX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSILX с FSGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP International Fund (MSILX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

MSILX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 1 дек. 1997 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MSILX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP International Fund (MSILX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSILX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSILX
iMGP International Fund		-6.85%30.20%-0.58%17.41%-21.57%11.82%5.03%29.53%-20.24%23.62%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, MSILX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции MSILX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 5.29% против 8.87% соответственно.

MSILX

1 день
0.19%
1 месяц
-11.13%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-2.85%
1 год
16.44%
3 года*
8.00%
5 лет*
3.30%
10 лет*
5.29%

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP International Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с MSILX:
MSILX с PFSVXMSILX с MSEFXMSILX с MAHIXMSILX с IDMIXMSILX с GQJPXMSILX с EPDIXMSILX с FIGSX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий MSILX и FSGEX

MSILX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

MSILX
iMGP International Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

MSILX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSILX
Ранг доходности на риск MSILX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSILX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSILX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSILX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSILX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSILX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSILX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP International Fund (MSILX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSILXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.70

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.26

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.36

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

9.13

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSILX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSILX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSILX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSILXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.70

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.49

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.55

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Корреляция

Корреляция между MSILX и FSGEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSILX и FSGEX

Дивидендная доходность MSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FSGEX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSILX
iMGP International Fund		1.67%1.55%1.24%1.01%0.88%3.70%2.23%2.99%0.74%2.94%4.15%1.68%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок MSILX и FSGEX

Максимальная просадка MSILX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSILX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSILXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-34.74%

-25.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-11.24%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-29.66%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-34.74%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.53%

-8.59%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-8.51%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.90%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MSILX и FSGEX

Текущая волатильность для iMGP International Fund (MSILX) составляет 6.09%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что MSILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSILXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.91%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

11.22%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

16.32%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

15.20%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

16.14%

+3.16%