PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIGX с AITFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSIGX с AITFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX).

MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. AITFX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MSIGX и AITFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIGX и AITFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%
AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund		0.05%5.47%2.88%3.67%-2.62%0.57%3.73%4.35%1.13%2.69%

Доходность по периодам

С начала года, MSIGX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у AITFX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции MSIGX превзошли акции AITFX по среднегодовой доходности: 10.63% против 2.04% соответственно.

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%

AITFX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.90%
3 года*
3.48%
5 лет*
1.94%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund

Invesco Limited Term Municipal Income Fund

Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI
Часто сравнивают с AITFX:
AITFX с NVGAITFX с VMLTXAITFX с VADAXAITFX с APUSXAITFX с NRKAITFX с NMIAITFX с BMN

Сравнение комиссий MSIGX и AITFX

MSIGX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии AITFX в 0.33%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund

Доходность на риск

MSIGX vs. AITFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AITFX
Ранг доходности на риск AITFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AITFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AITFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AITFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AITFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AITFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIGX c AITFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIGXAITFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.71

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.49

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.54

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.29

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

9.82

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIGX vs. AITFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа AITFX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIGX и AITFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIGXAITFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.71

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.95

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.94

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.82

-1.20

Корреляция

Корреляция между MSIGX и AITFX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIGX и AITFX

Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности AITFX в 3.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%
AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund		3.64%4.82%3.93%2.67%1.80%1.44%2.07%2.48%2.28%1.95%1.93%2.51%

Просадки

Сравнение просадок MSIGX и AITFX

Максимальная просадка MSIGX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки AITFX в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и AITFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIGXAITFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.22%

-7.17%

-50.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-2.19%

-9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-5.62%

-21.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-7.17%

-28.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-1.44%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-0.73%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

0.51%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIGX и AITFX

Invesco Main Street Fund (MSIGX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что MSIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AITFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIGXAITFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

0.52%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

1.12%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

2.51%

+16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

2.05%

+14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

2.18%

+15.69%