PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSHMX с FGKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSHMX с FGKFX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

MSHMX (Morgan Stanley Permanence Portfolio) and FGKFX (Fidelity Growth Company K6 Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MSHMX returned 8.39%/yr vs 15.82%/yr for FGKFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MSHMX charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for FGKFX.

Доходность

Сравнение доходности MSHMX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Permanence Portfolio (MSHMX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSHMX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у FGKFX с доходностью 22.84%.

MSHMX

1 день
0.67%
1 месяц
-1.67%
6 месяцев
3.76%
С начала года
3.76%
1 год
2.03%
3 года*
13.13%
5 лет*
8.39%
10 лет*
—

FGKFX

1 день
-1.30%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
22.84%
С начала года
22.84%
1 год
42.03%
3 года*
30.61%
5 лет*
15.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSHMX и FGKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSHMX
Morgan Stanley Permanence Portfolio		3.76%18.36%13.91%26.50%-20.53%16.75%55.45%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		22.84%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%88.79%

Correlation

The correlation between MSHMX and FGKFX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г.

0.80

Over the past year, the correlation between MSHMX and FGKFX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Permanence Portfolio

Fidelity Growth Company K6 Fund

Часто сравнивают с MSHMX:
MSHMX с CPODXMSHMX с AQEIXMSHMX с DINDXMSHMX с BLUEXMSHMX с MEIFXMSHMX с ONERXMSHMX с CHASX
Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VOOFGKFX с VIGIXFGKFX с QQQFGKFX с VUGFGKFX с SCHG

Доходность на риск

MSHMX vs. FGKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSHMX
Ранг доходности на риск MSHMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSHMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSHMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSHMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSHMX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSHMX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSHMX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Permanence Portfolio (MSHMX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSHMXFGKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
2.20

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.80

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.37

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

3.87

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

14.78

-14.02

MSHMX vs. FGKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSHMX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FGKFX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSHMX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSHMX и FGKFX

Максимальная просадка MSHMX за все время составила -30.20%, что меньше максимальной просадки FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSHMX и FGKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSHMXFGKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.20%

-40.14%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-11.40%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-27.38%

+10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.20%

-40.14%

+9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-1.67%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-9.93%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.98%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MSHMX и FGKFX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Permanence Portfolio (MSHMX) составляет 6.35%, в то время как у Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что MSHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSHMXFGKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

8.50%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

15.31%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

20.08%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

24.39%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

25.78%

-5.81%

Сравнение комиссий MSHMX и FGKFX

MSHMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FGKFX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSHMX и FGKFX

Дивидендная доходность MSHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, тогда как FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%
MSHMX
Morgan Stanley Permanence Portfolio		15.72%16.31%14.39%10.11%2.76%18.17%5.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSHMX and FGKFX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGKFX has higher volatility (8.50%) compared to MSHMX (6.35%). In terms of maximum drawdown, MSHMX dropped -30.20% vs FGKFX's -40.14%.

FGKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSHMX и FGKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор