PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSHE.TO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSHE.TO с UMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSHE.TO (Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSHE.TO returned -7.95% vs 14.15% for UMAX.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MSHE.TO charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for UMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности MSHE.TO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSHE.TO показывает доходность -13.17%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 9.02%.

MSHE.TO

1 день
0.34%
1 месяц
7.62%
С начала года
-13.17%
6 месяцев
-13.41%
1 год
-7.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
0.22%
1 месяц
3.55%
С начала года
9.02%
6 месяцев
8.76%
1 год
14.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSHE.TO и UMAX.TO

2026 (YTD)20252024
MSHE.TO
Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-13.17%8.80%5.80%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		9.02%9.95%-0.11%

Correlation

The correlation between MSHE.TO and UMAX.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.01

The correlation between MSHE.TO and UMAX.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с MSHE.TO:
MSHE.TO с YGOG.NEOMSHE.TO с MSFTMSHE.TO с CBNK.TOMSHE.TO с HHL.TOMSHE.TO с TSLY.TOMSHE.TO с JEPQ.TOMSHE.TO с HDIF.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с QMAX.TO

Доходность на риск

MSHE.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSHE.TO
Ранг доходности на риск MSHE.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSHE.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSHE.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSHE.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSHE.TO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSHE.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSHE.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSHE.TOUMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
2.14

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
3.33

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.39

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.78

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

9.65

-10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSHE.TO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSHE.TO на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа UMAX.TO равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSHE.TO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSHE.TOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

2.14

-2.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.01

-1.01

Просадки

Сравнение просадок MSHE.TO и UMAX.TO

Максимальная просадка MSHE.TO за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSHE.TO и UMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSHE.TOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-10.09%

-27.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.62%

-5.11%

-32.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.51%

-0.25%

-23.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-2.05%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.42%

1.48%

+16.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MSHE.TO и UMAX.TO

Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что MSHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSHE.TOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

1.92%

+9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

5.53%

+19.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

6.65%

+20.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.24%

8.67%

+19.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.24%

8.67%

+19.57%

Сравнение комиссий MSHE.TO и UMAX.TO

MSHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSHE.TO и UMAX.TO

Дивидендная доходность MSHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.69%, что больше доходности UMAX.TO в 13.97%

ПозицияTTM202520242023
MSHE.TO
Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		21.69%17.17%5.28%0.00%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		13.97%14.86%14.81%6.96%

Часто задаваемые вопросы

MSHE.TO and UMAX.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MSHE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSHE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for UMAX.TO.

They also come from different issuers: Harvest and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.40% for MSHE.TO and 0.65% for UMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSHE.TO и UMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор