PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFW с ACYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFW и ACYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


MSFW

1 день
1.71%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
-15.87%
С начала года
-21.45%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ACYS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFW и ACYS


Correlation

The correlation between MSFW and ACYS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF

FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF

Доходность на риск

Сравнение MSFW c ACYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSFW vs. ACYS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFW и ACYS

Максимальная просадка MSFW за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и ACYS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFWACYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-0.63%

-41.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.08%

-0.10%

-31.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.41%

-0.14%

-19.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFW и ACYS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFWACYSРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.58%

3.38%

+30.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.58%

3.38%

+30.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

3.38%

+30.20%

Сравнение комиссий MSFW и ACYS

MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ACYS в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFW и ACYS

Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.07%, что больше доходности ACYS в 0.60%


Часто задаваемые вопросы


MSFW and ACYS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACYS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACYS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.

MSFW has the higher dividend yield at 48.07%, compared with 0.60% for ACYS.

They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.75% for ACYS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFW и ACYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор