PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFU с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFU с XTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

MSFU и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFU и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFU и XTAP

2026 (YTD)2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-44.20%13.36%5.80%83.04%-13.28%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%14.26%23.46%-4.66%

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.

MSFU

1 день
6.23%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-44.20%
6 месяцев
-52.96%
1 год
-16.87%
3 года*
-1.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFXMSFU с MSFTMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLY
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий MSFU и XTAP

MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

MSFU vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 66
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFUXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

1.14

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.76

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.44

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.43

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

9.78

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFU vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFUXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

1.14

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.69

-0.65

Корреляция

Корреляция между MSFU и XTAP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и XTAP

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		14.18%8.15%7.00%2.11%0.54%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFU и XTAP

Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFUXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-22.13%

-37.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-11.83%

-48.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.80%

0.00%

-56.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-3.57%

-11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.86%

1.73%

+22.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и XTAP

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFUXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.10%

0.77%

+12.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.28%

2.52%

+36.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.78%

14.33%

+38.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.15%

14.60%

+30.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.15%

14.60%

+30.55%