Сравнение MSFU с IBIC
MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - MSFU is a Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (150%), while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, MSFU returned -26.68% vs 4.54% for IBIC. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MSFU charges 1.04%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -27.75%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
MSFU
- 1 день
- -6.29%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- -27.75%
- 6 месяцев
- -26.97%
- 1 год
- -26.68%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFU и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -27.75% | 13.36% | 5.80% | 19.27% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between MSFU and IBIC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFU vs. IBIC — Ранг доходности на риск
MSFU
IBIC
Сравнение MSFU c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFU | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 2.24 | -1.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 17.27 | -17.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 67.45 | -68.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFU | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 5.05 | -5.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 3.49 | -3.30 |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и IBIC
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFU | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -0.90% | -58.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -0.26% | -59.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.08% | -0.13% | -43.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -0.10% | -16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.95% | 0.07% | +30.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и IBIC
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFU | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 0.33% | +19.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.33% | 0.67% | +44.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.14% | 0.90% | +49.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.32% | 1.58% | +44.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.32% | 1.58% | +44.74% |
Сравнение комиссий MSFU и IBIC
MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и IBIC
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% |
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 10.95% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MSFU and IBIC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFU has higher volatility (19.77%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -59.83% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.54% vs -26.68% for MSFU. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.54% return vs -26.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.04% for MSFU.
MSFU has the higher dividend yield at 10.95%, compared with 3.59% for IBIC.
MSFU is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. MSFU tracks Microsoft Corporation (150%), while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.04% for MSFU and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFU и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор