Сравнение MSFT с VUAA.L
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Over the past 5 years, MSFT returned 9.56%/yr vs 13.22%/yr for VUAA.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и VUAA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 8.41%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
VUAA.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 29.19% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 8.41% | 17.37% | 25.27% | 26.68% | -18.63% | 29.34% | 20.33% | 14.82% |
Correlation
The correlation between MSFT and VUAA.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
MSFT
VUAA.L
Сравнение MSFT c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.37 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.99 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 12.46 | -13.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и VUAA.L
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и VUAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -34.05% | -35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -8.18% | -25.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -18.39% | -15.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -24.36% | -12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -2.26% | -25.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -4.99% | -16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 1.97% | +14.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и VUAA.L
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 3.99% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 9.03% | +13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 12.03% | +13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 16.05% | +10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 17.81% | +9.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и VUAA.L
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and VUAA.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и VUAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор