PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с SIEMENS.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с SIEMENS.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and SIEMENS.NS (Siemens Limited) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while SIEMENS.NS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 15.72%/yr for SIEMENS.NS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и SIEMENS.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Siemens Limited (SIEMENS.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT торгуется в USD, в то время как SIEMENS.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIEMENS.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у SIEMENS.NS с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции SIEMENS.NS по среднегодовой доходности: 24.39% против 15.72% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

SIEMENS.NS

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
8.42%
6 месяцев
6.43%
1 год
-3.07%
3 года*
16.51%
5 лет*
20.46%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и SIEMENS.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
SIEMENS.NS
Siemens Limited		10.07%-13.71%58.65%42.59%8.42%48.10%3.98%41.23%-21.70%19.64%

Correlation

The correlation between MSFT and SIEMENS.NS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

0.11

The correlation between MSFT and SIEMENS.NS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Siemens Limited

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с SIEMENS.NS:
SIEMENS.NS с GESIEMENS.NS с ENR.DESIEMENS.NS с SNPSSIEMENS.NS с HSTSIEMENS.NS с VOOSIEMENS.NS с ETNSIEMENS.NS с BKR

Доходность на риск

MSFT vs. SIEMENS.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SIEMENS.NS
Ранг доходности на риск SIEMENS.NS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMENS.NS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMENS.NS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMENS.NS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMENS.NS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMENS.NS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c SIEMENS.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Siemens Limited (SIEMENS.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTSIEMENS.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.10

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.09

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.01

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.16

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-0.34

-0.74

MSFT vs. SIEMENS.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SIEMENS.NS равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и SIEMENS.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и SIEMENS.NS

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки SIEMENS.NS в -81.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SIEMENS.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTSIEMENS.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-81.27%

+11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-19.84%

-14.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-44.15%

+10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-44.15%

+7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-47.63%

+10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-24.80%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-23.89%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

10.25%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и SIEMENS.NS

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Siemens Limited (SIEMENS.NS) волатильность равна 11.61%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIEMENS.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTSIEMENS.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

11.61%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

26.94%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

32.05%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

31.15%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

31.00%

-3.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и SIEMENS.NS

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как SIEMENS.NS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SIEMENS.NS
Siemens Limited		0.00%0.39%0.29%0.48%0.55%0.57%0.86%0.90%1.29%0.93%5.45%0.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и SIEMENS.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Siemens Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MSFT значения в USD, SIEMENS.NS значения в INR

Часто задаваемые вопросы

MSFT and SIEMENS.NS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и SIEMENS.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор