PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с RKT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с RKT.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and RKT.L (Reckitt Benckiser Group plc) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while RKT.L operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs -2.50%/yr for RKT.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и RKT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Reckitt Benckiser Group plc (RKT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT торгуется в USD, в то время как RKT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RKT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно выше, чем у RKT.L с доходностью -26.26%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции RKT.L по среднегодовой доходности: 24.64% против -2.50% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

RKT.L

1 день
1.17%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-26.26%
6 месяцев
-24.26%
1 год
-12.52%
3 года*
-5.70%
5 лет*
-5.45%
10 лет*
-2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и RKT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
RKT.L
Reckitt Benckiser Group plc		-26.26%38.93%-8.30%2.15%-16.82%-1.24%12.77%9.01%-15.91%12.37%

Correlation

The correlation between MSFT and RKT.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.20

The correlation between MSFT and RKT.L shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

RKT.L:

£29.67B

EPS

MSFT:

$16.79

RKT.L:

£6.17

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

RKT.L:

7.37

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

RKT.L:

0.15

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

RKT.L:

1.22

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

RKT.L:

3.83

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

RKT.L:

£24.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

RKT.L:

£15.10B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

RKT.L:

£6.67B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Reckitt Benckiser Group plc

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с RKT.L:
RKT.L с VOORKT.L с LWDB.LRKT.L с PGRKT.L с HMWO.LRKT.L с CUKX.LRKT.L с CHDRKT.L с SWDA.L

Доходность на риск

MSFT vs. RKT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RKT.L
Ранг доходности на риск RKT.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RKT.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKT.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKT.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKT.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKT.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c RKT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Reckitt Benckiser Group plc (RKT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTRKT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.58

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-0.74

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.91

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.42

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-1.05

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. RKT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RKT.L равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и RKT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTRKT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.23

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

-0.11

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.14

+0.60

Просадки

Сравнение просадок MSFT и RKT.L

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки RKT.L в -44.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и RKT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTRKT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-44.27%

-25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-30.59%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-31.59%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-39.50%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-44.27%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-31.29%

+7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-14.04%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

12.26%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и RKT.L

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Reckitt Benckiser Group plc (RKT.L) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RKT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTRKT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

6.90%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

17.41%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

22.27%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

23.99%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

23.38%

+3.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и RKT.L

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности RKT.L в 10.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
RKT.L
Reckitt Benckiser Group plc		10.12%3.30%3.90%3.31%2.91%2.64%2.56%2.71%2.69%2.24%2.05%1.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и RKT.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Reckitt Benckiser Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
7.22B
(MSFT) Общая выручка
(RKT.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT значения в USD, RKT.L значения в GBp

Сравнение рентабельности MSFT и RKT.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Reckitt Benckiser Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
60.6%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

RKT.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reckitt Benckiser Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.37B при выручке в 7.22B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

RKT.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reckitt Benckiser Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.72B при выручке в 7.22B, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

RKT.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reckitt Benckiser Group plc сообщила о чистой прибыли в 2.22B при выручке в 7.22B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and RKT.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и RKT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор