PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у NOVO-B.CO с доходностью -11.35%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 24.39% против 17.48% соответственно.


MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

NOVO-B.CO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-11.35%
6 месяцев
-10.16%
1 год
-43.11%
3 года*
6.35%
5 лет*
19.09%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и NOVO-B.CO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S
-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between MSFT and NOVO-B.CO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Novo Nordisk A/S

Доходность на риск

MSFT vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина

NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFTNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.87

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.80

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-1.20

+0.12

MSFT vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOVO-B.CO равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и NOVO-B.CO

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и NOVO-B.CO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-74.86%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-54.48%

+20.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-74.86%

+40.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-74.86%

+37.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-74.86%

+37.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-68.31%

+40.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-12.38%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

36.72%

-20.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 11.96%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

11.96%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

40.68%

-18.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

55.68%

-30.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

58.92%

-32.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

45.48%

-18.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S
4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. MSFT значения в USD, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы


MSFT and NOVO-B.CO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор