Сравнение MSFT с CMCX.L
MSFT (Microsoft Corporation) and CMCX.L (CMC Markets plc) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CMCX.L operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.60%/yr vs 8.86%/yr for CMCX.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и CMCX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT торгуется в USD, в то время как CMCX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMCX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.97%, что значительно ниже, чем у CMCX.L с доходностью 53.37%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CMCX.L по среднегодовой доходности: 24.60% против 8.86% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -16.97%
- 6 месяцев
- -15.43%
- 1 год
- -15.16%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 24.60%
CMCX.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 22.24%
- С начала года
- 53.37%
- 6 месяцев
- 63.92%
- 1 год
- 89.33%
- 3 года*
- 48.15%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам MSFT и CMCX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.97% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
CMCX.L CMC Markets plc | 53.37% | 36.76% | 140.02% | -48.87% | -20.49% | -28.90% | 192.62% | 48.98% | -30.92% | 59.26% |
Correlation
The correlation between MSFT and CMCX.L is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2016 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.98T
CMCX.L:
£1.29B
MSFT:
$16.79
CMCX.L:
£0.50
MSFT:
23.81
CMCX.L:
9.27
MSFT:
1.67
CMCX.L:
1.22
MSFT:
9.37
CMCX.L:
1.68
MSFT:
7.18
CMCX.L:
2.82
MSFT:
$318.27B
CMCX.L:
£755.33M
MSFT:
$217.41B
CMCX.L:
£533.42M
MSFT:
$200.96B
CMCX.L:
£232.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. CMCX.L — Ранг доходности на риск
MSFT
CMCX.L
Сравнение MSFT c CMCX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и CMC Markets plc (CMCX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | CMCX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.48 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 4.39 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 11.30 | -12.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и CMCX.L
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки CMCX.L в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CMCX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | CMCX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -82.48% | +13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -20.24% | -13.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -45.82% | +11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -80.36% | +43.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -82.48% | +45.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -0.77% | -25.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -43.79% | +22.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | 7.87% | +8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и CMCX.L
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.74%, в то время как у CMC Markets plc (CMCX.L) волатильность равна 17.64%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | CMCX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 17.64% | -6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 25.53% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 43.39% | -17.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.68% | 48.24% | -21.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 47.85% | -20.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и CMCX.L
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности CMCX.L в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCX.L CMC Markets plc | 3.00% | 4.62% | 4.19% | 4.67% | 5.53% | 9.46% | 5.47% | 2.41% | 6.94% | 5.95% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и CMCX.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и CMC Markets plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и CMCX.L
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CMCX.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила о валовой прибыли в 188.08M при выручке в 217.26M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CMCX.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила об операционной прибыли в 57.64M при выручке в 217.26M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
CMCX.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила о чистой прибыли в 38.42M при выручке в 217.26M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and CMCX.L have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и CMCX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор