Сравнение MSFL с NTSD
MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MSFL charges 1.15%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности MSFL и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSFL
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- -27.39%
- 6 месяцев
- -26.98%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFL и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 16.67% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between MSFL and NTSD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFL vs. NTSD — Ранг доходности на риск
MSFL
NTSD
Сравнение MSFL c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFL | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 5.46 | -5.68 |
Просадки
Сравнение просадок MSFL и NTSD
Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -5.20% | -54.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.42% | -0.04% | -43.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.62% | -0.83% | -20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.18% | 24.10% | +26.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 24.10% | +25.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.55% | 24.10% | +25.45% |
Сравнение комиссий MSFL и NTSD
MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и NTSD
Ни MSFL, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSFL and NTSD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.
MSFL and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для MSFL и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор