PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEFX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEFX с WBREOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Equity Fund (MSEFX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX).

MSEFX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEFX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Equity Fund (MSEFX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEFX и WBREOX

2026 (YTD)2025
MSEFX
iMGP Equity Fund		-6.62%5.15%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		-4.34%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, MSEFX показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у WBREOX с доходностью -4.34%.

MSEFX

1 день
1.57%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-1.38%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
6.90%

WBREOX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Equity Fund

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с MSEFX:
MSEFX с IDMIXMSEFX с MSILXMSEFX с PFSVXMSEFX с MAHIXMSEFX с FNSTXMSEFX с FSKAXMSEFX с FEQHX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FOCKXWBREOX с FGJEXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с HLEIXWBREOX с MWMIX

Сравнение комиссий MSEFX и WBREOX

MSEFX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

MSEFX
iMGP Equity Fund
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Доходность на риск

MSEFX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEFX
Ранг доходности на риск MSEFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEFX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Equity Fund (MSEFX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEFXWBREOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.03

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.67

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.47

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.37

1.79

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEFX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEFX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа WBREOX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEFX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEFXWBREOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.03

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.54

-0.19

Корреляция

Корреляция между MSEFX и WBREOX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEFX и WBREOX

Дивидендная доходность MSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEFX
iMGP Equity Fund		3.64%3.40%7.44%4.08%31.07%16.28%12.45%9.07%14.47%7.93%5.87%9.89%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEFX и WBREOX

Максимальная просадка MSEFX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEFX и WBREOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEFXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-19.07%

-42.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-12.12%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.37%

-6.23%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-2.87%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.98%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEFX и WBREOX

Текущая волатильность для iMGP Equity Fund (MSEFX) составляет 4.13%, в то время как у CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEFXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.34%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

9.66%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

20.07%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

19.52%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

19.52%

-1.70%