PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEFX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEFX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Equity Fund (MSEFX) и Pin Oak Equity (POGSX).

MSEFX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEFX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Equity Fund (MSEFX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEFX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEFX
iMGP Equity Fund		-6.62%5.15%3.29%17.30%-25.22%18.27%19.49%27.56%-10.08%21.13%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, MSEFX показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции MSEFX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 6.90% против 13.32% соответственно.

MSEFX

1 день
1.57%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-1.38%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
6.90%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Equity Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с MSEFX:
MSEFX с IDMIXMSEFX с MSILXMSEFX с PFSVXMSEFX с MAHIXMSEFX с FNSTXMSEFX с FSKAXMSEFX с FEQHX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий MSEFX и POGSX

MSEFX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.

MSEFX
iMGP Equity Fund
POGSX
Pin Oak Equity

Доходность на риск

MSEFX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEFX
Ранг доходности на риск MSEFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEFX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Equity Fund (MSEFX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEFXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.85

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

2.90

-2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.42

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.38

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.37

13.83

-14.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEFX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEFX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEFX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEFXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.85

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.64

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.72

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.30

+0.05

Корреляция

Корреляция между MSEFX и POGSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEFX и POGSX

Дивидендная доходность MSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEFX
iMGP Equity Fund		3.64%3.40%7.44%4.08%31.07%16.28%12.45%9.07%14.47%7.93%5.87%9.89%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок MSEFX и POGSX

Максимальная просадка MSEFX за все время составила -61.12%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEFX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEFXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-89.46%

+28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.96%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.93%

-29.81%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.93%

-33.05%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.37%

-5.97%

-8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-36.91%

+26.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.68%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEFX и POGSX

Текущая волатильность для iMGP Equity Fund (MSEFX) составляет 4.13%, в то время как у Pin Oak Equity (POGSX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что MSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEFXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.50%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

13.08%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

19.70%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

17.88%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

18.57%

-0.75%