PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEFX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEFX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Equity Fund (MSEFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

MSEFX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEFX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Equity Fund (MSEFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEFX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSEFX
iMGP Equity Fund		-6.62%5.15%3.29%17.30%-25.22%18.27%19.49%27.56%-15.06%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, MSEFX показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

MSEFX

1 день
1.57%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-1.38%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
6.90%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Equity Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с MSEFX:
MSEFX с IDMIXMSEFX с MSILXMSEFX с PFSVXMSEFX с MAHIXMSEFX с FNSTXMSEFX с FSKAXMSEFX с FEQHX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий MSEFX и GQEIX

MSEFX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

MSEFX
iMGP Equity Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

MSEFX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEFX
Ранг доходности на риск MSEFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEFX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Equity Fund (MSEFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEFXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.45

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

0.69

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.77

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.37

1.97

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEFX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEFX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEFX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEFXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.45

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.79

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.76

-0.41

Корреляция

Корреляция между MSEFX и GQEIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEFX и GQEIX

Дивидендная доходность MSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEFX
iMGP Equity Fund		3.64%3.40%7.44%4.08%31.07%16.28%12.45%9.07%14.47%7.93%5.87%9.89%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEFX и GQEIX

Максимальная просадка MSEFX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEFX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEFXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-28.48%

-32.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-8.30%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.93%

-20.44%

-16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.37%

-6.26%

-8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-5.69%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.40%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEFX и GQEIX

iMGP Equity Fund (MSEFX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что MSEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEFXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

2.76%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

7.32%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

12.44%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

15.88%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

18.88%

-1.06%