Сравнение MSDD с FEAC
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and FEAC (Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FEAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.18%/yr for FEAC.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и FEAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDD показывает доходность -47.16%, что значительно ниже, чем у FEAC с доходностью 12.42%.
MSDD
- 1 день
- 13.67%
- 1 месяц
- 85.18%
- С начала года
- -47.16%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEAC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDD и FEAC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -47.16% | 271.43% |
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 12.42% | 14.57% |
Correlation
The correlation between MSDD and FEAC is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. FEAC — Ранг доходности на риск
MSDD
FEAC
Сравнение MSDD c FEAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSDD | FEAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.10 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок MSDD и FEAC
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки FEAC в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и FEAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | FEAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -18.96% | -65.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.67% | -0.54% | -67.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.42% | -2.55% | -26.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и FEAC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | FEAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.56% | 12.51% | +129.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.56% | 17.50% | +124.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.56% | 17.50% | +124.06% |
Сравнение комиссий MSDD и FEAC
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FEAC в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и FEAC
MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 0.85% | 0.94% | 0.12% |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSDD and FEAC have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEAC is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEAC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
FEAC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for MSDD.
MSDD is categorized as Inverse Equities, while FEAC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.18% for FEAC.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и FEAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор