PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSC с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSC с FXAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSC (Studio City International Holdings Limited) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, MSC returned -28.54%/yr vs 13.45%/yr for FXAIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSC и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Studio City International Holdings Limited (MSC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSC показывает доходность -49.01%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.32%.

MSC

1 день
3.43%
1 месяц
-9.27%
6 месяцев
-45.15%
С начала года
-49.01%
1 год
-62.29%
3 года*
-36.56%
5 лет*
-28.54%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.67%
С начала года
11.32%
1 год
22.34%
3 года*
20.49%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSC и FXAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSC
Studio City International Holdings Limited		-49.01%-37.17%-12.81%8.72%11.82%-55.10%-39.90%18.12%1.33%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.32%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-10.39%

Correlation

The correlation between MSC and FXAIX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.07

The correlation between MSC and FXAIX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Studio City International Holdings Limited

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

MSC vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSC
Ранг доходности на риск MSC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSC: 44
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSC c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Studio City International Holdings Limited (MSC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSCFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.82

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
2.49

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.33

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.57

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

11.26

-12.84

MSC vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSC на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSC и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSC и FXAIX

Максимальная просадка MSC за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSC и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSCFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.96%

-33.79%

-60.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.05%

-8.89%

-57.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.25%

-18.76%

-61.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.11%

-24.50%

-63.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.90%

-0.35%

-92.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.61%

-3.78%

-59.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.33%

2.02%

+37.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MSC и FXAIX

Studio City International Holdings Limited (MSC) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что MSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSCFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.66%

3.61%

+10.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.26%

9.99%

+54.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.85%

12.55%

+84.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.44%

17.02%

+81.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.93%

18.05%

+68.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSC и FXAIX

MSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.05%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
MSC
Studio City International Holdings Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSC and FXAIX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSC has higher volatility (13.66%) compared to FXAIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, MSC dropped -93.96% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSC и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор