Сравнение MSC с FXAIX
MSC (Studio City International Holdings Limited) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, MSC returned -29.62%/yr vs 13.05%/yr for FXAIX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSC и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSC показывает доходность -44.65%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 8.11%.
MSC
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -15.67%
- С начала года
- -44.65%
- 6 месяцев
- -31.77%
- 1 год
- -35.99%
- 3 года*
- -34.49%
- 5 лет*
- -29.62%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение доходности по годам MSC и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSC Studio City International Holdings Limited | -44.65% | -37.17% | -12.81% | 8.72% | 11.82% | -55.10% | -39.90% | 18.12% | 1.33% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 8.11% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -10.39% |
Correlation
The correlation between MSC and FXAIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.08 |
The correlation between MSC and FXAIX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSC vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
MSC
FXAIX
Сравнение MSC c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Studio City International Holdings Limited (MSC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSC | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.51 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 11.22 | -12.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSC и FXAIX
Максимальная просадка MSC за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSC и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSC | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.96% | -33.79% | -60.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.75% | -8.89% | -53.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.33% | -18.76% | -59.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.11% | -24.50% | -63.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.29% | -3.22% | -89.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.39% | -3.79% | -59.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.26% | 1.99% | +34.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSC и FXAIX
Studio City International Holdings Limited (MSC) имеет более высокую волатильность в 22.59% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что MSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSC | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.59% | 4.88% | +17.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.69% | 9.90% | +57.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.87% | 12.54% | +93.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.61% | 17.02% | +81.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.17% | 18.08% | +69.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSC и FXAIX
MSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.06% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
MSC Studio City International Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSC and FXAIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSC has higher volatility (22.59%) compared to FXAIX (4.88%). In terms of maximum drawdown, MSC dropped -93.96% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSC и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор