PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSC с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSC с FXAIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MSC (Studio City International Holdings Limited) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, MSC returned -27.16%/yr vs 14.00%/yr for FXAIX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSC и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Studio City International Holdings Limited (MSC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSC показывает доходность -36.06%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.36%.

MSC

1 день
0.00%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-36.06%
6 месяцев
-32.44%
1 год
-17.45%
3 года*
-29.20%
5 лет*
-27.16%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
0.42%
1 месяц
3.11%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.04%
1 год
29.24%
3 года*
22.71%
5 лет*
14.00%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSC и FXAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSC
Studio City International Holdings Limited		-36.06%-37.17%-12.81%8.72%11.82%-55.10%-39.90%18.12%7.87%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.36%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-9.08%

Correlation

The correlation between MSC and FXAIX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.08

The correlation between MSC and FXAIX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Studio City International Holdings Limited

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

MSC vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSC
Ранг доходности на риск MSC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSC c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Studio City International Holdings Limited (MSC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSCFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.42

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
3.29

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.44

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.23

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

15.07

-15.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSC vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSC на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSC и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSCFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.42

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.83

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.82

-1.08

Просадки

Сравнение просадок MSC и FXAIX

Максимальная просадка MSC за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSC и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSCFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.96%

-33.79%

-60.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.97%

-8.89%

-47.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.38%

-18.76%

-55.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.11%

-24.50%

-63.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.09%

-0.31%

-90.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.23%

-3.79%

-59.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.69%

1.90%

+31.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MSC и FXAIX

Studio City International Holdings Limited (MSC) имеет более высокую волатильность в 19.52% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что MSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSCFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.52%

2.87%

+16.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.53%

9.00%

+57.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.67%

11.88%

+91.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.14%

16.91%

+81.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.09%

18.07%

+69.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSC и FXAIX

MSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
MSC
Studio City International Holdings Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSC and FXAIX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSC has higher volatility (19.52%) compared to FXAIX (2.87%). In terms of maximum drawdown, MSC dropped -93.96% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSC и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор