Сравнение MSBT с CEPI
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. MSBT is passively managed, while CEPI is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSBT и CEPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -11.49% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.48% |
Correlation
The correlation between MSBT and CEPI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBT vs. CEPI — Ранг доходности на риск
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CEPI
Сравнение MSBT c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSBT | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSBT и CEPI
Максимальная просадка MSBT за все время составила -28.33%, примерно равная максимальной просадке CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.33% | -29.48% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -7.50% | -14.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -8.27% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и CEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.91% | 28.01% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.91% | 31.46% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.91% | 31.46% | +5.45% |
Сравнение комиссий MSBT и CEPI
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и CEPI
MSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSBT and CEPI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
CEPI has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and REX. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.85% for CEPI.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор