Сравнение MSBT с CEPI
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MSBT is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate, while CEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. MSBT is passively managed, while CEPI is actively managed. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CEPI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- 23.24%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32M | $1.29M | $1.61M | |
| $9.37M | $7.08M | $10.58M |
Сравнение доходности по годам MSBT и CEPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -10.62% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 21.35% |
Correlation
The correlation between MSBT and CEPI is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBT vs. CEPI — Ранг доходности на риск
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CEPI
Сравнение MSBT c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSBT | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSBT и CEPI
Максимальная просадка MSBT за все время составила -28.33%, примерно равная максимальной просадке CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.33% | -29.48% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.93% | -5.26% | -15.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -8.22% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и CEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.02% | 29.25% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.02% | 31.85% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.02% | 31.85% | +3.17% |
Сравнение комиссий MSBT и CEPI
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и CEPI
MSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.64%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 45.64% | 50.78% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSBT and CEPI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
CEPI has the higher dividend yield at 45.64%, compared with 0.00% for MSBT.
MSBT is categorized as Cryptocurrency, while CEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Morgan Stanley and REX. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.85% for CEPI.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор