Сравнение MSBT с BFJL
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - MSBT is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSBT и BFJL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -11.49% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 3.16% |
Correlation
The correlation between MSBT and BFJL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBT vs. BFJL — Ранг доходности на риск
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BFJL
Сравнение MSBT c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSBT | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSBT и BFJL
Максимальная просадка MSBT за все время составила -28.33%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.33% | -21.27% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -18.46% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -12.67% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и BFJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.91% | 13.16% | +23.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.91% | 13.27% | +23.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.91% | 13.27% | +23.64% |
Сравнение комиссий MSBT и BFJL
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и BFJL
MSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSBT and BFJL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for MSBT.
MSBT is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Morgan Stanley and First Trust. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.90% for BFJL.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор