Сравнение MSBT с BFAP
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. MSBT is passively managed, while BFAP is actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -21.16%
- 1 год
- -29.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSBT и BFAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -11.49% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -1.85% |
Correlation
The correlation between MSBT and BFAP is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBT vs. BFAP — Ранг доходности на риск
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BFAP
Сравнение MSBT c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSBT | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSBT и BFAP
Максимальная просадка MSBT за все время составила -28.33%, что меньше максимальной просадки BFAP в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.33% | -34.15% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -31.48% | +9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -12.68% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и BFAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.91% | 21.50% | +15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.91% | 20.25% | +16.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.91% | 20.25% | +16.66% |
Сравнение комиссий MSBT и BFAP
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и BFAP
MSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.06% | 18.97% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MSBT and BFAP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 24.06%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and First Trust. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.90% for BFAP.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор