Сравнение MSBT с BFAP
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. MSBT is passively managed, while BFAP is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -17.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -22.50%
- 1 год
- -25.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSBT и BFAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -14.09% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -3.12% |
Correlation
The correlation between MSBT and BFAP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBT vs. BFAP — Ранг доходности на риск
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BFAP
Сравнение MSBT c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSBT | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSBT и BFAP
Максимальная просадка MSBT за все время составила -26.46%, что меньше максимальной просадки BFAP в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.46% | -33.31% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.99% | -32.37% | +8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -11.64% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и BFAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.06% | 21.43% | +15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.06% | 20.47% | +16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 20.47% | +16.59% |
Сравнение комиссий MSBT и BFAP
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и BFAP
MSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.38% | 18.97% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MSBT and BFAP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 24.38%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and First Trust. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.90% for BFAP.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор