Сравнение MSAQX с ETGIX
MSAQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio) and ETGIX (Eaton Vance Greater India Fund) are both mutual funds - MSAQX is a Asia Pacific Equities fund managed by Morgan Stanley, while ETGIX is a India Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, MSAQX returned 9.78%/yr vs 6.87%/yr for ETGIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MSAQX charges 1.10%/yr vs 1.57%/yr for ETGIX.
Доходность
Сравнение доходности MSAQX и ETGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSAQX показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у ETGIX с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции MSAQX превзошли акции ETGIX по среднегодовой доходности: 9.78% против 6.87% соответственно.
MSAQX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- 11.39%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 9.78%
ETGIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- -8.53%
- С начала года
- -9.84%
- 1 год
- -13.09%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам MSAQX и ETGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 13.33% | 2.06% | 19.71% | -6.83% | -22.01% | -20.52% | 52.55% | 44.74% | -13.64% | 76.83% |
ETGIX Eaton Vance Greater India Fund | -9.84% | -2.06% | 17.55% | 20.60% | -19.86% | 25.74% | 17.64% | 10.52% | -12.14% | 44.79% |
Correlation
The correlation between MSAQX and ETGIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSAQX vs. ETGIX — Ранг доходности на риск
MSAQX
ETGIX
Сравнение MSAQX c ETGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSAQX | ETGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.86 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.62 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -1.32 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSAQX и ETGIX
Максимальная просадка MSAQX за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки ETGIX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAQX и ETGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSAQX | ETGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.11% | -73.62% | +12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.57% | -20.77% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | -27.22% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -29.84% | -19.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.11% | -42.71% | -18.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.72% | -20.04% | -14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.52% | -26.84% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 9.74% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSAQX и ETGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что MSAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSAQX | ETGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 4.34% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 12.53% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 14.38% | +9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.95% | 15.22% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 17.64% | +5.00% |
Сравнение комиссий MSAQX и ETGIX
MSAQX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ETGIX в 1.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSAQX и ETGIX
MSAQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGIX Eaton Vance Greater India Fund | 16.05% | 14.47% | 4.07% | 4.85% | 21.62% | 8.60% | 0.24% | 2.79% | 1.17% | 3.32% | 0.56% | 0.79% |
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 0.26% | 0.00% | 0.88% | 1.06% | 0.05% | 0.69% | 1.12% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSAQX and ETGIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSAQX has higher volatility (9.06%) compared to ETGIX (4.34%). In terms of maximum drawdown, MSAQX dropped -61.11% vs ETGIX's -73.62%.
MSAQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSAQX и ETGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор